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董杰

作品数：1 被引量：14H指数：1
供职机构：电子科技大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇石油
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇相关性实证研...
  • 1篇股票
  • 1篇ARCH模型
  • 1篇DCC
  • 1篇DCC-MV...

机构

  • 1篇电子科技大学
  • 1篇西南财经大学
  • 1篇四川大学

作者

  • 1篇董杰
  • 1篇李成刚
  • 1篇姚一永
  • 1篇潘和平

传媒

  • 1篇预测

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于DCC-MVGARCH模型的石油、股票和黄金市场相关性实证研究被引量：14
2012年
随着经济和金融全球化的不断深入,全球金融市场已经连为一体。本文利用Engle提出的DCC-MVGARCH模型研究了石油、股票和黄金市场之间的动态相关性。实证结果发现,WTI原油期货与现货市场、标普500指数、黄金市场之间的动态条件相关系数具有明显的时变特征,WTI原油期货与现货市场、股票市场、黄金市场之间存在动态相关性。
董杰潘和平姚一永李成刚
关键词：石油股票
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