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王金田

作品数：1 被引量：13H指数：1
供职机构：东北财经大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇日收益率
  • 1篇收益率
  • 1篇交易
  • 1篇交易量
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股市
  • 1篇GARCH
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇东北财经大学

作者

  • 1篇王金田
  • 1篇赵松山

传媒

  • 1篇辽宁工程技术...

年份

  • 1篇2004
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股市日收益率波动性与交易量关系被引量：13
2004年
首先引入基于混合分布假设(MDH)的GARCH-M(广义自回归条件异方差)模型,因为GARCH-M模型是一个研究资产收益率和风险性关系的模型,将非信息交易量和信息交易量加入GARCH-M模型的均值方程中,研究了中国股票市场日收益率波动性与交易量之间的关系。信息交易量对波动性的解释能力要远大于非信息交易量;信息交易量中超过均值部分对波动性的解释能力大于整个信息交易量等。
王金田赵松山
关键词：股票市场日收益率波动性
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共1页<1>
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