王泰积
- 作品数：4 被引量：15H指数：2
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- 相关领域：经济管理社会学理学更多>>
- 金融区间序列分析及其预测的初步评价被引量：10
- 2010年
- 金融市场中的实际观测数据,除随机性外往往还带有模糊性,这样的观测数据通常以观测区间的形式给出,例如,当我们谈及某日的上证指数时,其观测值总是在最低点与最高点之间波动。观测值的这种不确定性来自于多重隶属现象,而非随机现象,我们称这种不确定性为模糊性。不确定性问题通常含有两种意义上的分类:一类是随机不确定性,人们依靠概率统计方法进行处理;另一类是非随机性的不确定性,即为模糊性问题,通常利用模糊集合理论来进行研究。本文将在模糊数学理论基础上,利用回归分析方法,构建模糊金融时间序列模型,并利用FLP(模糊线性规划)方法来估计模型的未知参数。为了合理评价拟合效果,我们将根据测量模糊集合间的择近原则,给出利用样本平均贴近度来评价模型拟合效果的一个准则。实证研究将讨论金融模糊时间观测序列的建模、参数估计,并对模型的实际拟合效果和预测效果做初步评价。
- 李竹渝张成王泰积
- 关键词：模糊线性规划
- 金融资产收益率中心-广度双序列结构与均值-方差结构的比较——基于区间金融收益率中心序列与收盘价收益率序列的实证分析
- 2010年
- 基于区间数据,文献[1],[2]提出了区间金融收益率中心-广度的双序列结构,建立了模糊双线性模型。在实证分析中模糊双线性模型体现出了良好的对金融市场的解释能力。本文在已有文献的基础上,主要通过对区间金融收益率中心序列和收盘价收益率序列的统计特征以及他们的分布形式的讨论,比较分析了区间金融收益率中心-广度双序列结构和传统的收盘价收益率均值-方差结构对市场刻画能力的一致性。结果显示中心序列对金融股市的结构性变化具有更好的敏感度和刻画能力。
- 江冬梅王泰积
- 关键词：核密度估计
- 金融区间数据的动态回归模型比较与实证检验被引量：2
- 2011年
- 传统金融时间序列中,对于股价研究多以当日收盘价为基础。这样不可避免地会产生观测信息的损失,从而导致模型解释能力的降低。文章讨论了模糊自回归(FAR(p))模型和模糊双线性回归(FDLR(p,q))模型结构,并在金融动态数据不同趋势条件下,直接讨论针对区间序列的金融时间序列模型的变化;基于不同特点的金融区间波段,对这两个模型作了比较研究,进一步讨论了模型的拟合评价与解释能力。
- 王泰积刘威仪李竹渝
- 金融资产收益率的模糊双线性回归被引量：8
- 2009年
- 已有文献中对金融市场的区间观测数据利用模糊线性规划方法讨论动态模型结构(FAR(p)),这里引入模糊双线性回归模型(FBR(p,q)),利用模糊最小二乘法来估计未知参数。基于平均平方误差(MSE)与平方绝对误差(MAE)考察了两个模型的拟合效果,并在样本期内和样本期外分别评价了两个模型的实际拟合与预测能力。
- 李竹渝刘威仪王泰积
