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杨林发

作品数：3 被引量：2H指数：1
供职机构：浙江财经学院金融学院更多>>
发文基金：浙江省教育厅科研计划教育部规划基金项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇期货
  • 2篇价格发现
  • 2篇股指
  • 2篇股指期货
  • 2篇A股
  • 1篇因果
  • 1篇因果检验
  • 1篇噪声交易
  • 1篇投资者
  • 1篇期货价格
  • 1篇期货投资
  • 1篇期货投资者
  • 1篇现货
  • 1篇现货价
  • 1篇现货价格
  • 1篇货价
  • 1篇交易
  • 1篇非理性
  • 1篇非理性行为
  • 1篇GRANGE...

机构

  • 3篇浙江财经学院
  • 1篇浙江财经大学

作者

  • 3篇杨林发
  • 3篇刘建和
  • 1篇武鑫

传媒

  • 2篇中国证券期货
  • 1篇特区经济

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
A股股指期货的价格发现能力研究
2010年
本文以新加坡新华富时A50股指期货和内地仿真交易的沪深300股指期货为对象。研究A股股指期货的价格发现能力。本文利用Granger因果检验和误差修正模型等方法，实证检验发现新华富时A50股指期货和沪深300股指期货仿真交易均表现出现货价格领先于期货价格的现象。并未表现出价格发现能力。
刘建和杨林发
关键词：股指期货期货价格GRANGER因果检验A股现货价格
A股股指期货投资者非理性行为研究被引量：1
2011年
本文主要对沪深300期货和新华富时A50期货投资者行为进行检验。收益率与成交量的Granger检验表明,两期货的成交量变动领先于收益率的变动,说明两期货出现投资者非理性行为。而交割日效应的检验进一步说明A股股指期货存在一定的交割日效应,同时沪深300期货投资者的噪声交易较为明显。因此,可以认为,沪深300期货投资者存在较为明显非理性行为,而新华富时A50期货投资者行为相对理性。
武鑫刘建和杨林发
关键词：非理性行为噪声交易
A股股指期货的价格发现能力研究被引量：1
2009年
该文以新加坡新华富时A50股指期货和内地仿真交易的沪深300股指期货为对象,研究A股股指期货的价格发现能力。本文利用Granger因果检验和误差修正模型等方法,实证检验发现新华富时A50股指期货和沪深300股指期货仿真交易均表现出现货价格领先于期货价格的现象,并未表现出价格发现能力。
刘建和杨林发
关键词：股指期货价格发现
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