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徐根新

作品数：4 被引量：17H指数：2
供职机构：同济大学浙江学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学文化科学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 2篇利率
  • 1篇随机利率
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇利率模型
  • 1篇基本解
  • 1篇VASICE...

机构

  • 3篇同济大学

作者

  • 3篇徐根新

传媒

  • 2篇同济大学学报...

年份

  • 2篇2006
  • 1篇2004
共 4 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
可延期交付的附息票债券期权定价被引量：3
2006年
采用赫尔-怀特(Hull-White)短期利率模型,利用偏微分方程基本解方法,分别就标准型和资产交付日滞后于期权到期日类型的欧式附息票债券期权给出定价公式.
徐根新
关键词：欧式期权基本解
Vasicek利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析被引量：14
2006年
在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,利用随机微分方程理论中的鞅表示性质,建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程.通过基于鞅理论中测度变换思想的远期变量变换,降低了偏微分方程状态空间的维数,得到了期权的定价公式.此外,定性分析了短期利率、汇率及其波动率变化对期权价格的影响.
徐根新
关键词：VASICEK利率模型
随机利率衍生产品的定价理论与若干应用
随机利率衍生证券的定价方法主要有两种：偏微分方程(PDE)方法和鞅方法。本文采用PDE方法讨论三个问题。 第一个问题是附息票债券期权的定价问题。其中，短期利率模型是无套利的Hull-White模型，首先用概率论方法和PD...
徐根新
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