于晓娟
- 作品数：4 被引量：6H指数：2
- 供职机构：北方民族大学信息与计算科学学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 沪铜期货与现货协整关系分析被引量：3
- 2012年
- 以协整检验理论为依据,对沪铜期货与现货之间是否存在协整关系进行了实证分析,结果表明两者之间存在协整关系,针对实证的结果,建立了反映两者之间短期关系的误差修正模型,并分析了出现这种结果的原因。
- 顾浩张学东于晓娟
- 关键词：单位根检验协整关系
- BRENT原油期货价格与现货价格的协整关系探析被引量：1
- 2012年
- 本文以协整理论为依据,运用计量经济学软件eviews6.0对2008年1月3日至2011年12月16日的BRENT原油期货市场与现货市场的价格时间序列数据进行了ADF检验和协整检验,结果表明国际原油BRENT期货市场与现货市场的价格之间存在长期的均衡关系。
- 于晓娟张学东顾浩
- 关键词：协整检验ADF检验
- 基于GARCH模型的BRENT原油价格波动性分析被引量：2
- 2012年
- 本文使用GARCH模型对BRENT原油现货2007年6月4日至2012年5月22日的日收盘价格进行了统计拟合分析,得到了其收益率序列具有尖峰厚尾、异方差性、波动持久性、群聚性、杠杆效应等主要特征,这表明了外部因素对原油价格的冲击较大,投机因素较强,收益率与风险不一定成正比。
- 于晓娟张学东顾浩
- 关键词：ARMA模型GARCH模型波动性
