丁新月
- 作品数：5 被引量：19H指数：3
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- Mlinex损失函数下逆伽马分布尺度参数的Bayes估计被引量：9
- 2014年
- 在Mlinex损失函数下,本文首次讨论了逆伽马分布尺度参数的Bayes估计及其可容许性,并对该分布的一个充分统计量的逆线性形式的容许性进行了分析,然后使用蒙特卡洛模拟阐明小样本情形下尺度参数的Bayes估计的精度一般优于其最大似然估计和Minimax估计,与一致最小方差无偏估计相当。
- 丁新月徐美萍
- 关键词：BAYES估计可容许性
- 基于极值理论的VaR和ES度量——以中兴通讯数据为例被引量：2
- 2015年
- 风险价值(VaR)是市场风险的重要度量工具。以具有厚尾的中兴通讯股票收益率数据为例,分别运用极值理论中的分块样本极大值模型(BMM)和超阈值模型(POT)对VaR进行计算,并给出相应的预期损失(ES),同时提出了一种差异度量的方法对POT模型的阈值进行选取。结果表明,使用极值理论度量风险可以更好地捕捉尾部数据信息,得到更合理且符合实际需求的VaR和ES估计值,且POT模型比BMM模型所得计算结果更加稳定。
- 丁新月徐美萍
- 关键词：极值理论POT模型
- Mlinex损失函数下广义指数分布形状参数的Bayes估计被引量：2
- 2015年
- 文章给出了Mlinex损失函数下两参数广义指数分布形状参数的Bayes估计及其容许性,并对该分布的充分统计量的逆线性形式的容许性进行讨论.最后通过蒙特卡洛模拟说明Bayes估计在小样本情形时的优良表现。
- 徐美萍丁新月莫立坡
- 关键词：广义指数分布BAYES估计容许性
- 正态和对数正态分布中参数的损失和风险函数的Bayes推断被引量：3
- 2014年
- 给出了共轭先验分布下正态模型中尺度参数和对数正态模型中形状参数的损失函数和风险函数的Bayes估计及其为保守估计的一般条件,说明了该条件的合理性,并利用沪深300中的中国石化和鄂尔多斯股票的周收盘价数据进行实证分析来阐明结论的有效性.
- 丁新月徐美萍
- 关键词：共轭先验分布BAYES估计损失函数风险函数
- Rayleigh分布中参数估计的损失函数和风险函数的Bayes推断被引量：5
- 2013年
- 给出共轭先验分布下,Rayleigh分布中参数估计的损失函数和风险函数的Bayes估计及其为保守估计的一般条件,说明了条件的合理性,并利用中国按行业分城镇单位就业人员平均工资(2009)做实证分析来阐明结论.
- 徐美萍丁新月于健
- 关键词：RAYLEIGH分布BAYES估计损失函数风险函数
