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陆三清
作品数:
2
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供职机构:
复旦大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
理学
经济管理
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合作作者
娄娜
复旦大学管理学院
叶耀华
复旦大学管理学院
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复旦大学
作者
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陆三清
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叶耀华
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娄娜
传媒
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复旦学报(自...
年份
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2003
共
2
条 记 录,以下是 1-2
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运用广义网络流模型进行金融产品的套利定价
2003年
运用广义网络流模型和线性规划对偶理论,提出了一种金融产品的套利定价方法.与传统的套利定价方法不同,利用这种方法对某种金融产品定价时,可以把多品种多市场的套利因素同时予以考虑,得到一个无套利机会的定价区间.
叶耀华
陆三清
娄娜
关键词:
金融产品
套利定价
金融市场
套利机会
三分图上的匹配及其算法和应用
该文将二分图上的匹配概念推广到了三分图上,建立了最大匹配,最大加权匹配,最大b-Matching,最大加权b-Matching的数学模型.并运用基于拉格朗日松弛的分支定界方法进行求解,在算法的初始阶段通过启发式算法进行预...
陆三清
关键词:
拉格朗日松弛
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