您的位置： 专家智库 > >

郑锴

作品数：5 被引量：9H指数：2
供职机构：上海大学国际工商与管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇经济管理

主题

  • 2篇实证
  • 2篇实证研究
  • 1篇银行
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇商业银行
  • 1篇社会责任
  • 1篇社会责任行为
  • 1篇市场经济
  • 1篇企业
  • 1篇企业社会
  • 1篇企业社会责任
  • 1篇企业社会责任...
  • 1篇微观经济
  • 1篇现代市场经济
  • 1篇流动性
  • 1篇面板数据
  • 1篇面板数据模型
  • 1篇金融
  • 1篇金融机构

机构

  • 5篇上海大学

作者

  • 5篇郑锴
  • 2篇唐慜
  • 1篇孙仲万

传媒

  • 2篇经济论坛
  • 1篇经济师
  • 1篇当代经济

年份

  • 5篇2008
共 5 条 记 录，以下是 1-5
全选 清除 导出
排序方式：
商业银行规模经济效应的实证研究被引量：1
2008年
文章运用面板数据模型与聚类分析方法,对中国商业银行的规模经济问题作了实证研究。研究结果表明,中型和中小型银行处于最佳规模区,四大国有商业银行呈现一种规模不经济状态。
唐慜郑锴
关键词：商业银行规模经济面板数据模型聚类分析
基于竞价制的证券市场流动性风险指标的构建及其实证研究
证券市场的流动性是指金融产品按照其价格进行买卖的能力。流动性是金融市场的重要属性，由于流动性不足而造成的金融产品的变现困难就是流动性风险。随着金融市场的发展，流动性风险越来越被人们所关注。次贷危机的爆发将风险管理提到了一...
郑锴
关键词：证券市场风险指标交易制度
文献传递
度量股票流动性风险的一种新方法——基于Kyle四维理论的流动性风险指标体系的构建被引量：3
2008年
证券风险的一个重要部分——流动性风险还没有建立起一个统一的度量指标。本文从流动性风险的定义出发,借鉴Kyle提出的流动性四维理论,构造了流动性风险的指标。从宽度(价格限制)、深度(交易量限制)和弹性(等待时间限制)出发立体且直观的描述了流动性风险的各项属性。最后利用上证300指数中的部分股票进行实证研究,并得出了相关结论。
郑锴
关键词：流动性
VaR模型中流动性风险的度量被引量：4
2008年
VaR（Value at Risk，VaR）通常被定义为“给定置信水平的一个持有期内的最大预期损失”，即在未来的一段时间内，在一定的置信度下，所持头寸可能产生的最大损失。这一概念最初出现在1993年30国集团发布的研究报告《衍生产品：惯例与原则》上。经过十多年的发展，它已经成为金融机构与监管当局广泛采用的一种风险度量和管理工具。
郑锴唐慜
关键词：VAR模型管理工具金融机构
企业社会责任行为的投入成本-期望收益分析被引量：1
2008年
一、导言 企业作为现代市场经济的微观经济的主体之一，其社会责任行为越来越受到各界的普遍关注，要求企业勇于承担社会责任的呼声也越来越高。但是企业是一种功利性很强的组织，成本一收益是企业应该首先考虑的问题，如果承担责任影响了企业成长，那么靠说教是很难培养起企业承担社会责任的主动性和积极性的。
孙仲万郑锴
关键词：企业社会现代市场经济社会责任微观经济
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0