邹辉文
- 作品数：86 被引量：377H指数：10
- 供职机构：福州大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金福建省自然科学基金福建省社会科学规划项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术环境科学与工程更多>>
- 社会支撑环境对企业技术创新的作用机理
- 社会支撑环境是企业技术创新潜力转化为实际创新能力的重要推动力量。本文从社会支撑环境中的制度、财政、金融、中介服务和人力资本等方面对企业技术创新产生的作用机理进行探讨,揭示了社会支撑环境与企业创新能力之间的依存度和重要性,...
- 邹辉文
- 关键词：技术创新社会环境
- 文献传递
- 基于CGEM的二层次宏观经济管理模型的构造被引量：2
- 2005年
- 探讨如何将可计算一般均衡模型(CGEM)应用于我国宏观经济的管理.以CGEM为基础,综合运用投入产出分析和最优控制理论,设计出一个二层次的宏观经济管理模型.探讨了该模型的调控问题,并阐述了将其用于社会主义市场经济下的特点.通过CGEM模拟我国市场经济的运行,并用动态投入产出大道优化模型反映我国较强的控制职能,为宏观经济的政策制定和管理提供了理论支持.
- 邹辉文汤兵勇
- 关键词：可计算一般均衡模型宏观经济
- 有效证券市场上证券价格长期波动控制系统的反馈控制
- 2010年
- 探讨有效证券市场上证券价格长期波动控制系统的反馈控制问题,建立了有效市场条件下证券价格长期波动的控制系统模型.根据系统完全能达的条件,讨论了以股市政策为单控制输入配置极点的问题和以上市公司政策为单控制输入配置极点的问题;根据系统非完全能达的条件,探讨了上市公司不发展时的镇定问题和股市宏观上不调控时的镇定问题.设计了一个降维状态观测器,用以估计证券的内在价值.选择使上市公司均衡增长时对应的证券平均内在价值作为目标值,设计线性多变量调节器,使所得到的闭环系统渐近稳定,且系统的输出跟踪该目标值.通过反馈控制以改善控制系统的内部结构特征和性能,达到人们对证券市场进行调控的预期目的.
- 邹辉文
- 关键词：运筹学有效证券市场证券价格波动反馈控制
- 公司资产重组对公司价值影响的理论与实证
- 本文探讨公司资产重组对公司价值的影响问题，对公司资产重组对公司价值的影响机理进行了理论探讨。从基于财务指标和配对统计检验方法、基于股价指标和累计超额收益率(CAR)方法两个方面，对我国上市公司资产重组对公司价值的影响进行...
- 邹辉文吕江林
- 关键词：上市公司资产重组绩效评价
- 两类资产组合有效前沿边界的相切关系的严格证明
- 2009年
- 讨论了资本资产定价模型(CAPM)中两类资产组合有效前沿边界的相切关系,介绍了一些著作和教科书中对它的处理方式,事实上他们均未给出严格意义上的证明.本文对两类资产组合有效前沿边界的相切关系给出了三种较严格的证明.
- 邹辉文
- 关键词：切线
- 中国证券市场监管效率的实证分析被引量：1
- 2010年
- 证券市场监管究竟是有效的还是无效的,在理论上存在着长期的争论,在目前,证券市场监管的有效性只能通过实证的方法来加以甄别。使用Hurst指数法检验中国证券市场的信息有效性,以此说明证券市场监管的现实目标的实现程度;运用非平稳变量的协整分析方法检验中国证券市场发展与经济增长的关系来说明资源配置效率,并以此表明证券市场监管的最终目标的实现程度。结果表明,我国证券市场是非信息有效的,证券市场对经济增长的作用不是很大,这说明我国证券市场监管的总体效率不高。
- 邹辉文黄明星
- 关键词：证券市场HURST指数
- 指数分布下的信用风险传染效应——基于时变Copula的实证分析被引量：1
- 2018年
- Phillipp构建指数分布的信用风险传染模型,然而缺乏实证解释是其一大缺点,同时也阻碍理论模型的发展。本文从已有的信用传染模型出发,阐述信用风险传染机制,使用时变copula模型,对指数分布下的信用传染效应进行实证研究。将违约传染因素分为公共因素和特殊因素,通过构建美元指数与美国CDS的时变copula模型,我们发现公共因素在影响信用传染上具有同向性,而特殊因素使得传染效应在大小上有所区别。表现在实证结果上即在危机时期,美国多类CDS指数收益率与美元指数的相关性同向变动,而在波动大小上显示出与大众越直接相关的类别的CDS波动更大,越不相关的则变化较小。
- 陈艳声邹辉文蔡立雄
- 关键词：传染效应信用风险时变COPULA
- 股票的投资价值、投资理念与投资分析方法被引量：10
- 2006年
- 在对股票的投资价值和投资理念进行讨论的基础上,对股票投资的基本分析方法和行为分析方法进行了较深入的探讨,对证券市场风险预警指标体系进行了设计,介绍了股市风险预警信号界限的确定方法,建立了基于市场风险信号预警的投资决策模型。
- 邹辉文汤兵勇
- 基于EWT-SSA-PSO-ELM模型的P2P网贷市场收益率预测
- 2021年
- 鉴于目前鲜有研究关注P2P网贷市场收益率预测问题,针对已有金融市场收益率预测研究存在的不足,提出了一种基于两阶段分解技术和粒子群优化极限学习机的EWT-SSA-PSO-ELM预测模型.引入EWT经验小波分解算法对原始的收益率综指序列进行分解,进而提高原始序列的分解效率;采用Lempel-Ziv复杂度算法提升模式分量重构的科学性,避免以往分量重构过程的随意性;利用SSA奇异谱分解算法对高频重构分量进行降噪,从而提升高频重构分量预测效果.基于该预测模型对P2P网贷市场收益率综指进行预测,实证结果表明,所构建的收益率预测模型的性能显著优于其余基准对比模型.
- 崔金鑫邹辉文
- 中国股市行业间高阶矩风险溢出效应研究被引量：10
- 2020年
- 已有的股市溢出效应研究多集中于均值及波动溢出效应层面,而鲜有研究探讨股市行业间的高阶矩风险溢出效应.针对已有研究存在的不足之处,文章基于高阶矩GARCHSK模型以及Diebold和Yilmaz(2014)提出的Connectedness方法,研究了中国股市行业间的均值、波动、偏度和峰度溢出效应.实证结果表明:中国股市行业间不仅存在着较强的均值及波动层面的溢出效应,高阶矩风险溢出效应同样显著;工业、材料和可选消费行业是中国股市的系统重要性行业,扮演主要的风险净溢出者角色,而电信服务、能源及金融行业是主要的风险净接受者;股市行业间高阶矩风险溢出效应具有显著的时变特征,且容易受到国内外重大事件的影响;重大危机事件往往会引起股市行业间的风险溢出效应的增强,且金融危机期间的风险溢出效应显著强于危机前和危机后;股市行业间动态风险溢出效应在牛市中倾向于减弱,而在熊市中则倾向于增强.文章的研究成果不仅丰富和完善了股市风险溢出效应的研究框架,而且可以为现实中投资者和监管部门进行投资组合及风险管理实践提供有力的决策考量依据.
- 崔金鑫邹辉文
