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柴宗泽

作品数：5 被引量：8H指数：2
供职机构：安信证券股份有限公司更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇经济管理

主题

  • 2篇股票
  • 1篇涨跌
  • 1篇实体经济
  • 1篇收益率
  • 1篇限售股
  • 1篇限售股解禁
  • 1篇利率
  • 1篇利率期限
  • 1篇利率期限结构
  • 1篇利率期限结构...
  • 1篇美国金融
  • 1篇美国金融危机
  • 1篇解禁
  • 1篇金融
  • 1篇金融危机
  • 1篇可预测性
  • 1篇回报
  • 1篇股票回报
  • 1篇股票收益
  • 1篇股票收益率

机构

  • 4篇北京大学
  • 3篇中央财经大学
  • 1篇安信证券股份...

作者

  • 5篇柴宗泽
  • 2篇姚长辉
  • 1篇李祖苑

传媒

  • 1篇经济科学
  • 1篇资本市场
  • 1篇太原科技
  • 1篇中央财经大学...

年份

  • 1篇2013
  • 3篇2009
  • 1篇2008
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
多因子仿射型利率期限结构模型及其与宏观经济的关系
利率是经济体系中上最为重要的经济变量之一。利率期限结构是投资者、生产者、消费者在市场上相互作用后形成的不同到期日的利率与到期日长短之间的一个关系。利率期限结构作为资金的市场价格的表征，包含了很多关于当前和未来的经济运行状...
柴宗泽
股票回报的可预测性及方差分解被引量：3
2009年
本文考察了上海、深圳两个市场A股简单算术平均指数回报率的可预测性及方差分解。分析结果表明上述指数的一个月和三个月的回报率都具有显著的可预测性。说明我国股票市场并没充分反映已有的公开信息。投资者研究股票的相关信息可以获得一定的超额收益率。同时也说明,提高信息透明度,降低信息收集成本,能够提高股票市场的信息效率。我们将预料之外的股票回报率分解为关于未来红利的信息和关于未来期望回报率的信息。分析表明,市场关于未来红利的信息和关于未来回报率的信息具有很强的正相关性。考虑到我国股票市场较高低价格波动率,这意味着投资者的期望回报的波动率也很大。
柴宗泽姚长辉
关键词：可预测性方差分解
限售股解禁冲击波被引量：1
2013年
自2012年12月起．市场回暖，沪指自1949点一路上涨，热点频出。然而随着大盘的走强，逾300家公司相继发布了减持公告。从供应角度看，虽然IPO依然是暂停状态．但是股票减持量的上升开始让市场感到压力特大。
柴宗泽李祖苑
关键词：冲击波限售股解禁IPO大盘
美国金融危机评析
2008年
2008年9月。美国金融危机井喷式爆发，并迅速波及其他国家。受其影响，全球股市剧烈波动，实体经济也不断遭受冲击。本文将就本次金融危机产生的原因、谁该为这次危机负责、政府是否应该救市以及应该从中吸取哪些教训等一系列问题进行研究、探讨。
姚长辉柴宗泽
关键词：金融危机实体经济股市
涨跌停制度对股票收益率序列相关性的影响被引量：4
2009年
本文考察了涨跌停制度对股票收益率序列相关性的影响。通过用Monte Carlo模拟的方法模拟股票内在回报率的过程和对应的方差及自相关系数,发现涨跌幅限制能够在一定程度上降低回报率的方差,但是也带来了回报率自相关系数的上升,造成股价的趋势效应。而且上述作用随着股票内在回报率的波动性的上升而更加显著,随着涨跌幅限制的范围变小而更加显著。
柴宗泽
关键词：MONTECARLO模拟
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