张东
- 作品数：6 被引量：10H指数：1
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- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 仿真计算在数理统计中的应用
- 2023年
- 随着新时期学科融合的大趋势,结合数理统计课程的定位与特点,将仿真计算引入课堂教学过程。结合Matlab仿真计算软件,针对数理统计中的经典问题,如抽样计算、统计推断、分布拟合、回归分析等内容进行计算机模拟仿真计算,突出学科融合与内容契合,以期达到理论与实际相结合,更深刻理解概念、方便科学应用的目的。通过仿真计算结果的具体呈现,将《数理统计》学习中的理论知识结果通过模拟仿真运算更直观生动的展示出来,在略显理论化的数学课堂中增加了图像展示,使得学习者更加容易接受知识系统并反过来进一步增强对本门课程及后续课程的兴趣。文中还对引入仿真计算后的课程设置给出了教学建议。
- 张东安玉娥王娟
- 关键词：仿真计算数学软件随机数
- 次序统计量的概率性质与统计应用
- 2024年
- 基于次序统计量在数理统计(非参数统计)中的重要应用,本文对次序统计量做了相对详细的介绍。本文给出了次序统计量的概念、性质,并通过离散型总体的案例说明了次序统计量的分布不同于随机样本(总体)的分布,且不具有独立性。不同于常见的微元法而运用分部积分法对次序统计量的分布密度作出了证明,并从可视化角度给出了常见连续型总体的次序统计量分布密度的数值分析与图像拟合。最后通过常用的非参数检验方法阐释了次序统计量在统计工作中的重要应用。
- 张东安玉娥
- 关键词：密度函数分部积分法
- 延期算术平均亚式期权价格的一个近似封闭公式被引量：1
- 2008年
- 在标的价格服从几何布朗运动、收益服从对数正态分布的前提下,通过风险中性定价原理,对到期损益中的随机积分进行任意次Taylor近似,并由级数定义将此连续问题离散化,给出了延期算术平均亚式期权封闭形式的解析定价公式,并与Monte Carlo模拟得到的价格作为标尺对得到的公式进行精确性检验,结果表明,所得公式可以应用到金融实务中对此类衍生品定价中.
- 张东鹿长余安玉娥
- 关键词：期权定价亚式期权延期BLACK-SCHOLES模型
- MISO的离散动力系统的最小二乘模型降阶方法被引量：1
- 2016年
- 利用最小二乘原理,提出一个基于SVD-Krylov的模型降阶方法,方法兼顾基于SVD模型降阶方法的理论性质和基于Krylov模型降阶方法的有效计算,使得到的降阶系统既能匹配原系统的前r阶模,又能够保持系统的稳定性.利用对称矩阵特征值的极小极大原理,给出了保持系统稳定性的一个新的证明方法,与已有的方法相比,提出的理论证明方法更为简洁.对于离散系统,方法除了能匹配原模型的前r个Markov参数,还可将其推广到任意点处模匹配.数值例子也证明了方法的有效性.
- 安玉娥张东梁玉梅
- 关键词：模型降阶稳定性模匹配
- 广义欧式加权算术平均价格一揽子期权定价
- 2007年
- 本文在一揽子期权(Basket Options)定价理论的基础上,对期权的标的价格引入跳跃—扩散过程进行建模,用几何布朗运动描述其动态变化过程,用Possion过程刻画资产价格受新的信息和稀有偶发时间的冲击所发生跳跃的计数过程,用对数正态随机变量描述跳跃对应的跳跃幅度,有模型限定下,运用ItM-Skorohod微分公式和等价鞅测度变换,得出加权算术平均价格一揽子期权的一个推广的解析定价公式。
- 张东鹿长余
- 关键词：期权定价
- 一种改进的基于指数平滑神经网络模型的时间序列预测方法被引量：8
- 2013年
- 基于指数平滑模型与误差反传神经网络法提出了一个改进的时间序列预测方法.将神经网络模型移植入指数加权滑动平均模型中,充分考虑了时间序列的部分线性性和非线性性对预测结果的影响,是传统的混合模型的一个更合理的改进.最后通过对上证指数时间序列的实证分析,以预测均方误差为检验标准,对五种常用的时间序列预测模型进行了预测精度的比较,而且经验证所提出的改进的时间序列预测模型相对来说具有更小的预测均方误差.
- 张东安玉娥傅娟
- 关键词：神经网络时间序列
