您的位置： 专家智库 > >

岳瑞峰

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：北京林业大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇VAR方法

机构

  • 1篇北京林业大学
  • 1篇中国科学院

作者

  • 1篇岳瑞峰
  • 1篇邵伟文

传媒

  • 1篇河南理工大学...

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
VaR方法的一种改进模型被引量：1
2006年
VaR方法度量了在一定置信水平下资产可能的最大损失,指出了投资组合所面临的风险程度,但VaR方法并没有指出在何种比例下配置资产可以使得投资组合的VaR值最小.针对此问题,在德尔塔正态方法和蒙特卡罗模拟方法的基础上,提出了搜索化德尔塔方法,并利用证券市场的真实数据,与德尔塔正态方法的结论进行了对比分析.结果表明,搜索化德尔塔方法能够确定最优的投资比例,在此比例下,投资组合的VaR值达到最优.搜索化德尔塔方法可以帮助投资者合理地配置资产.
岳瑞峰邵伟文
关键词：VAR方法蒙特卡罗模拟
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0