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岳瑞峰
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
供职机构:
北京林业大学
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相关领域:
经济管理
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合作作者
邵伟文
中国科学院国家科学图书馆
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岳瑞峰
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1篇
2006
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VaR方法的一种改进模型
被引量:1
2006年
VaR方法度量了在一定置信水平下资产可能的最大损失,指出了投资组合所面临的风险程度,但VaR方法并没有指出在何种比例下配置资产可以使得投资组合的VaR值最小.针对此问题,在德尔塔正态方法和蒙特卡罗模拟方法的基础上,提出了搜索化德尔塔方法,并利用证券市场的真实数据,与德尔塔正态方法的结论进行了对比分析.结果表明,搜索化德尔塔方法能够确定最优的投资比例,在此比例下,投资组合的VaR值达到最优.搜索化德尔塔方法可以帮助投资者合理地配置资产.
岳瑞峰
邵伟文
关键词:
VAR方法
蒙特卡罗模拟
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