尹占华
- 作品数：10 被引量：32H指数：3
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- 相关领域：经济管理理学天文地球更多>>
- 基于支持向量机的行业预警系统研究及实证被引量：6
- 2008年
- 文章设计了一种能够反映行业风险变化的预警系统,并在系统中采用了支持向量机和人工神经网络等多种模型同时对样本行业进行批量处理和交叉检验。实证结果显示,支持向量机较其它模型具有明显的预测效果,成本低且效率高,特别适合于对目标行业进行初步预警。
- 尹占华张文彬王晓军
- 关键词：支持向量机
- 行业信用风险之度量被引量：1
- 2009年
- 本文从多个角度分析了影响行业信用风险的指标,并对定性和定量指标分别采用模糊综合评价和多元统计分析等不同的数学处理方法,从而得到定性和定量两个风险指数,然后由层次分析法赋权后加权得出行业综合风险指数和相应的风险等级,最后对十大行业2007年的风险状况进行了实证研究。
- 尹占华王晓军
- 关键词：行业信用风险
- 投资组合分散风险的理论及实证分析被引量：7
- 2003年
- 由于研究成本和交易费用的存在,利用投资组合分散风险并不是资产的数量越多总收益就越高,而是不同的国家在不同的时间适宜投资的资产数量有所不同。文章对这一投资组合理论进行了深入的研究,并根据上海股票市场的实际数据进行了实证分析,从而得出:在最近时期的上海证券市场,适宜的投资规模是15到25只股票。
- 尹占华张文修
- 关键词：投资组合股票市场风险资产
- Markowitz投资组合模型的修正被引量：6
- 2003年
- 指出了Markowitz原投资组合模型的某些不足之处,并借助于专家的知识和经验、采用模糊概率等方法对此进行了合理的修正.
- 尹占华
- 关键词：投资组合
- 基于蒙特卡洛模拟的CDO损失分布测算研究及实证分析被引量：3
- 2008年
- CDO作为一种资产组合,其信用质量的度量关键取决于如何处理资产之间的相关性。在介绍常用于测算CDO损失分布的二项式扩展技术的基础上,提出了一种蒙特卡洛模拟方法:即在分别采用不同工具处理资产之间相关性的同时,分别对样本资产池的损失分布进行实证分析,结果显示蒙特卡洛模拟较二项式扩展技术能更好地用来测评CDO资产池的信用质量。
- 尹占华徐昕高春梅
- 关键词：CDO蒙特卡洛模拟违约相关性
- 后悔最小化的最优投资策略研究被引量：3
- 2009年
- 文章研究了后悔最小化的最优投资问题,利用随机控制理论中的HJB方程给出了最优投资策略的表达式。结果表明,在存在后悔心理时,投资者存在看跌心理。和效用最大化时相比,投资策略之差为两个函数的弹性系数比,并且随着初始财富的增加和投资期限的延长,两个投资策略会趋同。
- 张文彬尹占华王晓军
- 关键词：最优投资策略后悔HJB方程
- CDO信用风险度量与实证研究
- 在经济全球化的背景下，近20年来国际金融领域发生了巨大变革，金融衍生产品的不断推出，金融合约规模的不断扩大，行业间竞争的加剧，使信用风险成为导致银行和机构投资者破产的主要原因。特别是爆发于2007年的美国“次贷危机”逐渐...
- 尹占华
- 基于二项式扩展技术的CDO损失分布测算研究被引量：3
- 2008年
- 文章研究了二项式扩展技术及其在测算CDO资产池损失分布中的应用,并对样本资产池的损失分布进行了实证分析。结果显示,二项式扩展技术在测评CDO资产池或信贷组合的损失分布方面具有一定的参考价值。
- 尹占华张文彬
- 关键词：CDO
- 保险产品中最低收益保证的均衡定价
- 2008年
- 在同时考虑保险公司和投保人的利益下,研究保险产品中最低收益保证的均衡定价,给出了不同效用函数下的定价区间,最后从再保险风险交换的角度给出了Pareto最优下的最低收益保证需要满足的条件。
- 张文彬尹占华王晓军
- 关键词：PARETO最优
- 零膨胀模型在非寿险中应用被引量：3
- 2009年
- 分类费率厘定中最常使用的模型之一是泊松回归模型,但当损失次数数据存在零膨胀特征时,通常会采用零膨胀模型来解决。本文讨论一些零膨胀模型在非寿险中的应用,并通过对一组汽车保险损失数据的拟合,发现零膨胀模型可以有效改善对实际损失数据的拟合效果。
- 徐昕尹占华郭念国
- 关键词：索赔次数
