马庆华
- 作品数：17 被引量：59H指数：3
- 供职机构：广东外语外贸大学金融学院更多>>
- 发文基金：广东省自然科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 考虑通货膨胀因素下的连续时间均值-方差投资组合选择被引量：18
- 2013年
- 考虑通货膨胀因素,利用均值-方差模型研究连续时间投资组合选择问题.利用Lagrange乘子技术将原均值-方差模型转化为一个标准的随机最优控制问题,应用动态规划的方法得到问题的解析解,进而求解出原均值-方差模型的有效投资策略和有效边界的解析表达式.通过实证分析进一步表明了结论的正确性.
- 姚海祥姜灵敏马庆华李勇
- 关键词：通货膨胀动态规划
- 不允许买空时的均值-下方风险投资组合选择——基于非参数估计方法被引量：3
- 2015年
- 本文分别利用下半方差和下半偏差度量下方风险(Downside Risk),采用非参数估计方法研究了不允许买空时的均值-下方风险投资组合选择问题。首先,我们利用组合收益率密度函数的非参数核(kernel)估计得到了下方风险的计算公式,并把它们嵌入到均值-下方风险投资决策模型中。然后得到了模型最优解存在的充要条件,并给出了求解最优投资策略的Zoutendijk可行方向算法。最后,基于中国股票市场真实数据给出了一个数值算例,并比较了在两种不同下方风险度量下模型的差别。
- 姚海祥姜灵敏马庆华
- 关键词：投资组合选择下方风险非参数估计
- 一些新的Poincaré型离散不等式
- 2006年
- 利用初等的方法,建立了一些新的含有n个变元函数及其向前差分的Poincaré型离散不等式,它们推广和改进了Pachpatte的一些结果.
- 马庆华
- 关键词：HOLDER不等式
- Pachpatte积分微分不等式的推广被引量：3
- 1998年
- 通过构造一个积分恒等式建立了一些新的积分散分不等式，在一定条件下它们推广了Ｂ．Ｇ．Ｐａｃｈｐａｔｔｅ近期的相应结果。
- 马庆华杨恩浩
- Gronwall型线性双向离散不等式解的最佳估计被引量：3
- 2008年
- 对一类非线性双向离散不等式建立解的广义比较定理.由它不仅可导出几个重要非线性积分不等式的离散模拟.而且能对最一般的Gronwall型线性双向离散不等式给出解的最佳估计.
- 杨恩浩马庆华
- 关键词：比较定理
- 带内生负债的不确定终止时间多期均值-方差资产-负债管理被引量：4
- 2013年
- 本文研究了带内生负债的不确定退出时间多期均值-方差资产-负债管理问题.和外生负债不可控所不同的是,内生负债可通过各种金融工具和投资者(机构)的决策来调控.在本文的模型中,投资者(机构)在考虑资产最优配置的同时,还需要考虑负债的最优配置.本文采用Lagrange对偶理论、矩阵Hadamard乘积技术和动态规划方法对模型进行分析性求解,得到了模型的有效策略及有效边界的显式表达式.
- 姚海祥马庆华姜灵敏
- 关键词：动态规划
- 风险资产收益序列相关的多阶段均值-方差投资组合选择被引量：1
- 2014年
- 基于多阶段均值-方差框架,研究任意多种风险资产存在一般收益序列相关时的投资组合选择问题.首先,采用Lagrange对偶原理与动态规划相结合的方法对模型进行求解,得到多阶段均值-方差模型的有效投资策略和有效边界的解析表达式;然后,证明在含有无风险资产的情形下有效边界仍为均值-标准差平面上的一条射线;最后,应用所得结论给出一个具体的实例分析.
- 姚海祥姜灵敏马庆华简旻捷
- 关键词：动态规划
- 一类新的非线性Volterra奇异积分不等式的离散模拟被引量：2
- 2007年
- 对一类新的非线性Volterra型奇异积分不等式进行多时间步长的离散化,导出了相应离散不等式解的先验估计.所得结果可用于非线性Volterra型奇异积分方程的离散化数值处理.
- 杨恩浩马庆华谭满春
- 若干含n个自变元的Opial型和Wirtinger型离散不等式被引量：1
- 2000年
- 用初等证法建立了若干新的n元Opial型和Wirtinger型离散不等式 ,从而将BGPach patte(1985～ 1987、1991)分别对二元及三元情形证得的诸结果加以推广和统一 .
- 杨恩浩马庆华
- 关键词：OPIAL型
- 一些新的Hardy-Littlewood型和Weyl型离散不等式被引量：2
- 2000年
- 利用差分的分部求和公式和一个初等不等式建立了一些新的Hardy Littlewood型和Weyl型的离散不等式 ,由它们可导出Hardy
- 马庆华
- 关键词：离散不等式
