您的位置： 专家智库 > >

金佩文

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：浙江大学城市学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇权证
  • 1篇权证定价
  • 1篇备兑权证
  • 1篇B-S模型

机构

  • 1篇浙江大学城市...

作者

  • 1篇金佩文
  • 1篇耿照源

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
B-S模型在中国权证定价中的应用被引量：1
2011年
文章构建了修正的B-S模型,为我国权证进行了理论定价,并考察了权证市场价格与理论价格之间的偏差。为了克服经典B-S模型自带假设对定价准确性的限制,使用调整后EMA模型对标的证券历史波动率的计量进行了改进并运用格点搜索法确定了最佳衰减因子,同时比较了EMA模型与调整后EMA模型在对历史波动率进行估算时的有效性。
耿照源金佩文
关键词：权证定价备兑权证B-S模型
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0