谷伟
- 作品数：10 被引量：34H指数：4
- 供职机构：华中科技大学更多>>
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- 相关领域：经济管理理学兵器科学与技术更多>>
- 储蓄——收入模型的转变点分析被引量：3
- 2004年
- 本文利用线性回归模型分析改革开放以来我国居民储蓄与收入的关系 ,并引入转变点理论研究二者关系发生结构性转变的问题 ,最后讨论了影响储蓄增长的几个因素 .实证研究表明 ,90年代以来 ,随着经济环境的巨大变化 ,居民储蓄与收入的关系有所改变 ,储蓄的增长速度已经超过了收入的增长速度 .我们的研究还表明 ,当用时间跨度较大的样本时 ,结论虽符合长期趋势 ,但考虑到其可信度及从时效性角度看对近期宏观政策的现实指导意义 ,常规的回归分析应该加入转变点检验 ,以防忽略系统结构性转变 .
- 王丽丽万建平谷伟
- 关键词：居民储蓄
- VaR理论及其在股市周末效应中的应用被引量：6
- 2004年
- 本文首先讨论了VaR的教育处方法 ,然后通过实证分析沪市综合指数周一至周五的收益率分布 ,并分别利用历史模拟法、风险矩阵法、t分布法计算出周一至周五相应的VaR值 ,从而得出上海股市在“二、五”效应的结论 ,并发现利用VaR理论在我国的股票市场风险投资中可以很好的度量风险和规避风险 .
- 谷伟万建平王丽丽
- 关键词：周末效应峰度偏度
- 综合孔径辐射计末制导目标检测研究
- 综合孔径辐射计全天时、准全天候的特点，使得它可以作为一种新的制导方式弥补传统末制导存在的不足。在将综合孔径辐射计应用于末制导系统过程中，环境及典型目标辐射特性以及目标的检测方法是其关键技术。 本文首先介绍了传统制导方式...
- 谷伟
- 关键词：武器工业末制导系统综合孔径辐射计目标检测图像预处理
- 文献传递
- 双曲分布及其在VaR模型分析中的应用
- 2006年
- 传统的计算V aR的R iskM etrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算方法.本文引入双曲分布及其算法并将双曲分布应用到V aR模型的计算之中,事实上通过对股票市场的实证研究表明,股票市场数据呈厚尾现象,用双曲分布对数据的拟合要比R iskM etrics方法假定的正态分布更符合金融市场数据的实际情况,故本文的结论与方法对金融风险管理和其他金融建模是有价值的.
- 谷伟万建平鲁鸽
- 关键词：VAR厚尾分布
- 正态分布和t分布下风险价值计算的对比研究被引量：4
- 2004年
- 针对金融数据的尖峰、厚尾性 ,先在单变量情形下用经验贝叶斯方法得出正态分布和t分布下风险价值 (VaR)的计算公式 ,然后探讨了当金融数据服从多变量分布时 ,应用delta gamma二次近似法 ,分别得出正态分布和t分布下的组合VaR计算方法 。
- 谷伟万建平王丽丽
- 关键词：T分布
- VaR和CVaR在金融市场风险管理中的对比研究被引量：14
- 2004年
- 鲁炬谷伟万建平王丽丽
- 关键词：金融市场风险管理VARCVAR一致性风险度量
- 一类抛物型方程初值问题的随机数值算法被引量：2
- 2007年
- 本文引入了求解二阶拟线性抛物型微分方程初值问题的一类新的数值算法-分层方法,这种数值方法是通过弱显式欧拉法离散其方程解的概率表示而得到的,相应地给出了该分层方法的收敛性结果.此外,还构造了基于插值的数值算法,最后提供了数值实验,得到的数值结果验证了获得的算法的精确性和有效性.
- 谷伟张诚坚
- 关键词：拟线性抛物型方程
- 金融市场风险管理中的VaR方法及其应用研究
- 近年来,巴林银行、东南亚金融机构和长期资本管理公司等一系列因承担市场风险而发生巨额损失甚至倒闭的案例,使得无论金融机构还是监管当局都日益重视对市场风险的管理。为使风险管理体现客观性和科学性,市场风险管理多采用定量分析技术...
- 谷伟
- 关键词：VAR周末效应CVAR
- 文献传递
- 倒向问题的随机数值算法研究
- 对于正向随机微分方程（FSDE）的研究，兴起于上世纪40年代末，它不仅有直接的应用背景，并且拥有了完善的理论框架。相对而言，倒向随机微分方程（BSDE）的研究是近30年才兴起的，但进展十分迅猛，并取得非常丰富的成果，它在...
- 谷伟
- 关键词：倒向随机微分方程数值解抛物型方程期权定价模型收敛性分析
- 双曲分布在VaR模型中的应用被引量：4
- 2007年
- 传统的计算VaR的RiskMetrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算。本文将双曲分布应用到VaR模型的计算之中。事实上,通过对股票市场的实证研究表明,股票市场数据呈现厚尾现象,用双曲分布对数据的拟合要比RiskMetrics方法假定的正态分布更符合金融数据的实际情况,故本文的结论与方法对金融市场的风险管理是有价值的。
- 刘昆仑万建平谷伟
- 关键词：VAR
