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王超峰

作品数：1 被引量：23H指数：1
供职机构：北京石油化工学院数理系更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇时间序列
  • 1篇时间序列分析
  • 1篇数据预测
  • 1篇小波
  • 1篇小波变换
  • 1篇波变换

机构

  • 1篇北京石油化工...

作者

  • 1篇王超峰
  • 1篇杜建卫

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
小波分析方法在金融股票数据预测中的应用被引量：23
2008年
利用小波分析预测方法对金融数据—股票收盘价这一典型的非平稳时间序列进行预测.使用M a llat小波分解算法对数据进行分解,对分解后的数据进行平滑处理,然后再进行重构,而重构之后的数据就成为近似意义的平稳时间序列,这样就得到了原始数据的近似信号,再应用传统时间序列预测方法对重构后的数据进行预测,将预测结果与实际值,以及和传统预测方法预测结果比较,小波分析方法预测效果更为理想.
杜建卫王超峰
关键词：小波变换时间序列分析
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