王刚
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
- 供职机构：华中科技大学数学与统计学院数学系更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- VaR的统计检验
- 根据VaR的基本原理,对VaR的有效性进行了讨论.关于VaR提出了一个基于二点分布的检验模型,证明了存在一致最优检验,并给出了检验的表达式和拒绝域,同时鉴于金融数据的庞大性,又提出了基于渐近正态分布的检验模型,给出了检验...
- 王刚刘小茂
- 关键词：拒绝域VAR模型风险管理
- 文献传递
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- 王刚刘小茂
- 关键词：VAR有效性置信度拒绝域
- 文献传递
- 风险价值VaR的F检验法被引量：2
- 2004年
- 本文根据VaR定义 ,提出一个两点分布 ,然后运用样本数据对其未知分布参数进行估计 ,得出它的置信域 。
- 郭卫娟刘小茂王刚
- 关键词：风险价值VAR置信域
