王丽珍
- 作品数：13 被引量：51H指数：5
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- 偿付能力监管下的资本与组合风险——基于产险公司局部联立调整模型的分析被引量：9
- 2012年
- 本文利用34家产险公司的面板数据,建立局部联立调整模型对资本与组合风险的关系进行了实证分析。结果显示,资本增加使产险公司能够承担更多风险,但风险一定程度内的变化并不会导致增资压力。检验影响资本和风险调整的因素发现,保费增长是导致资本增加的主要因素,规模发展对资本要求的必然性掩盖了我国产险公司盈利能力差的现状;偿付能力充足的公司改变资本和风险的速度大于偿付能力不足的公司,我国的保险监管执行力有待提高。
- 王丽珍李秀芳
- 关键词：偿付能力
- 中国非寿险业承保利润周期根源探析被引量：12
- 2010年
- 针对当前国内关于非寿险业承保利润周期原因的分歧,本文立足于中国保险业现状,通过对真实GDP、HHI、重大法规的短期和长期影响等进行回归分析,综合考察我国非寿险业承保利润的变化。研究发现,经济周期是造成承保利润周期的主要原因,我国市场结构变化的加速与监管制度的阶段性实施,也对承保利润的周期性起到了推波助澜的作用。
- 王丽珍李秀芳郭思文
- 关键词：HHI非寿险
- 一类带溶质吸附的混溶驱动问题的粘性分离方法
- 2011年
- 针对一类带溶质吸附的混溶驱动问题,给出其粘性分离格式并对这种分离格式进行误差估计。
- 曹艳华王丽珍
- 关键词：混溶驱动
- 基于多目标规划的产险公司资本管理与资产配置被引量：6
- 2012年
- 随着保费规模的高速增长,保险公司面临巨大的资本和资产管理压力。本文针对保险公司经营中要实现的价值最大化、融资困境成本和投资风险最小化目标,建立了承保风险和监管约束下的最优规划模型。利用行业数据得到Copula函数并生成随机损失数据对多目标规划进行求解,结合案例分析发现:基于多目标的策略优于保险公司的实际经营结果;将多目标规划引入保险公司的经营中,能够显著改善管理水平,防止公司追求单一目标所导致的发展困境,有利于保险公司实现可持续发展。
- 王丽珍李秀芳
- 关键词：资本管理资产配置多目标规划
- 基于偿付能力的最优再保险策略被引量：4
- 2012年
- 采用最大索赔再保费定价原则,结合VaR、CTE、TV三种风险测度方法,通过研究最小化偿付不足风险的概率、期望损失以及均方期望超额损失等再保险问题,得到相应的最优再保险策略,并结合案例对各种最优策略进行静态分析.研究发现,当偿付能力基于VaR或者CTE时,最优的再保险策略是去尾停止损失再保险,这说明原保险公司此时应该更注重对中等巨额损失的保障,而没有动力去保障极值损失;当偿付能力基于TV时,最优策略是带限额的停止损失再保险,此时,保险公司为了保证经营的稳定性,势必会将一部分极值损失分保.
- 王丽珍李秀芳
- 关键词：偿付能力最优再保险
- 基于RAROC的保险基金投资策略研究被引量：4
- 2011年
- 本文针对当前典型的保险基金投资策略模型的不足,结合当前金融风险管理和金融监管的主流方法,建立了同时考虑保费收取与赔付支出、破产概率、VaR限额的RAROC最大化模型,得到了最优的投资策略。在此基础上进行案例分析,讨论了索赔强度、保费收取率、个体赔付额度等因素的变化对该策略的影响。研究发现,保险公司必须根据承保状况及时调整投资策略,并且投资策略改变所带来的投资收益的增加并不一定能够弥补承保收益的减少。
- 王丽珍李静
- 关键词：在险价值最优投资策略风险调整收益
- 基于多目标规划的保险公司资本管理被引量：4
- 2011年
- 保险业的迅速扩张导致持续性的增资热潮,但是保险公司持有资本数量是否适当尚没有统一的评价标准。本文以增加公司价值和控制资本成本为目标,在监管约束和破产约束下建立保险公司的资本管理模型,得到了最优的增资额度。在此基础上,本文将多目标单阶段模型推广至多目标多阶段情形。结果显示,除了保费、净资产、投资收益率之外,增资数额还主要受由摩擦成本率和财务困境成本率之比所决定的损失分位数以及公司可承受的尾部损失影响。保险公司需要以多目标模型为指导,提高融资的目的性和规划性。
- 李秀芳王丽珍
- 关键词：多目标规划资本管理
- 偿付能力监管下的风险规模与资本决定——基于我国财险公司的实证分析
- 本文通过34家财险公司的年度面板数据,研究了偿付能力监管实施8年以来对风险规模调整、资本变化的影响。运用三阶段最小二乘法对局部联立调整模型进行分析,发现,偿付能力监管能够显著降低保险公司面临的风险,但对于提高资本的效果并...
- 王丽珍
- 关键词：偿付能力监管
- 文献传递
- 基于多目标规划的产险公司最优资本规模研究
- 随宏观经济的发展和金融环境的改善，我国产险业正在经历高速发展阶段。由于产险业负债经营的特殊性和保费规模的迅速增长，产险业出现了持续的增资热潮，产险公司需要及时补充资本金才能够满足自身的发展目标和监管机构、评级机构的要求。...
- 王丽珍
- 关键词：多目标规划资本管理
- 文献传递
- 基于多目标规划的产险公司资本管理与资产配置
- 随着保费规模的高速增长，产险公司面临巨大的资本和资产管理压力。本文针对产险公司经营中要实现的价值最大化、融资困境成本最小化和投资风险最小化目标，建立了承保风险和监管约束下的最优规划模型。利用行业数据得到Copula函数并...
- 王丽珍
- 关键词：资本管理资产配置多目标规划
- 文献传递
