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杨步青: 作品数：15 被引量：33H指数：4; 供职机构：上海财经大学金融学院更多>>; 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目中国保险学会教保人身保险高校课题研究基金更多>>; 相关领域：经济管理理学环境科学与工程自动化与计算机技术更多>>

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资本回报率为核心的寿险公司最优资产配置模型: 2022年; 2016年,中国风险导向的偿付能力监管体系偿二代正式实施。偿二代的第一支柱为定量资本要求,是基于风险的系统分类并在科学计量基础上,对保险公司提出的最低资本要求。偿二代的落地,使得资本约束成为保险公司资产配置中重要考量因素。2021年12月30日,偿二代二期规则发布,新增资本规划规定,要求保险公司强化资本刚性约束,提升保险公司资本管理水平。可以预见,二期规则落地后,保险公司将更加重视资本的使用效率,资本的精打细算将贯穿在每个业务环节。针对监管新规,本文构造了以资本回报率为核心的资产配置模型,考察了偿二代二期最低资本要求下寿险公司的最优资产配置方案。与基于资产收益率的资产配置模型相比,资本回报率模型更加注重资本的使用效率和安全,体现了股东回报率、风险与收益的关系,符合保险行业重资本的特征。此外,本文还在模型中考虑了税收政策对资产收益率的影响,以及权益类资产的利率风险资本设置等更加实务的问题,本文的研究可以为保险公司进行最优资产配置、风险资本限额设置、资本规划提供参考和依据。; 杨步青田伟; 关键词：资产配置资本回报率偿付能力

保险公司的最优再保险和红利分配被引量：14: 2000年; 本文将讨论保险公司的最优再保险和分红策略。其中风险由复合泊松过程描述 ,相应的盈余过程 ( surplus process)是一个跳跃过程。对这一跳跃过程最优控制问题 ,我们应用动态规划原理得到了积分 -微分 ( integro-differential)形式的 HJB方程。由于此方程的解析解较难得到 ,我们将采用近似方法 ,将模型在时间和状态空间上分别离散化 ,将离散最优控制问题的解作为连续模型的近似。; 杨步青叶中行; 关键词：最优再保险红利分配

美国保险业税收准备金与法定准备金之比较与启示被引量：2: 2009年; 本文比较了美国税收准备金和法定准备金的评估方法及其假设,并在此基础上提出了建立我国税收准备金计提方法及其假设的政策建议,以期为保证国家对保险公司进行公平合理征税提供参考。; 李荣林杨步青; 关键词：法定准备金贴现

自组织映射在财务分析中的应用: 织映射（Ｓｅｌｆ－ＯｒｇａｎｉｚｉｎｇＭａｐｐｉｎｇ，简记ＳＯＭ）是一种采用无指导学习算法的前向神经网络。它通过自组织映射过程将高维数据映射到由输出节点构成的输出平面上，而这种映射保持了数据间的拓扑关系，可用于数据分...; 杨步青王竞叶中行; 关键词：自组织映射聚类分析

随机利率下连续付费的投资连结产品被引量：2: 2001年; 一般情况下,保险产品的保费支付是在离散时刻进行。理论上为便于研究,通常会假定保费连续支付。本文将保费分期支付的投资连结产品推广到连续付费情形,用金融市场的无套利条件得到了投资连结产品价格所满足的偏微分方程, 并计算了投资连结产品的公平保费(fair premium)。; 杨步青叶中行; 关键词：投资连结产品公平保费保险产品寿险产品

连续付费的投资连结产品被引量：3: 2001年; 关于投资连结产品的定价 ,保费趸交及保费分期支付这两种情况均有相关研究 ,而连续付费方式下的定价问题则较少见 .文中讨论了保费连续支付情形下比例划分保费的投资连结产品的定价及保费计算 ,并用金融市场的无套利条件得到了该产品价格所满足的偏微分方程 .; 杨步青叶中行; 关键词：投资连结产品寿险保险金保费偏微分方程

单边际法和双边际法的比较: 2013年; 一、问题的提出2007年，国际会计准则委员会（IASB）发布报告《保险合同的初步观点》①（以下简称“2007报告”），在听取各方反馈意见之后，2010年7月，IASB公布《保险合同》草案（以下简称“草案”）。如讨论通过，该份文件将取代现有的《保险合同》，成为最终的国际保险会计准则。; 杨步青; 关键词：保险合同保险会计准则 IASB

再保险合同和保险产品的套利定价: 该文旨在讨论套利定价方法在这两个方面的应用,第一部分从第一章到第七章,研究了再保险市场的无套利和再保险合同的套利定价.第二部分包括第八章,利用金融市场上未定权益的定价方法计算了一种与保险公司投资收益率相关联的保险产品:投...; 杨步青; 关键词：再保险合同套利投资连结产品; 文献传递