杨建萍
- 作品数：8 被引量：21H指数：2
- 供职机构：浙江理工大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省科技厅资助项目浙江省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理电气工程更多>>
- 正态总体决策曲线参数估计方法及其应用
- 2023年
- 为了给需要平衡收益与风险的决策者提供一种简单有效的风险模型评估方法,提出了一种基于极大似然估计的正态总体决策曲线参数估计方法,并从理论研究、仿真分析和实际应用等三方面研究其特性。首先,从统计理论上对该方法的特性进行了研究,结果表明该方法不仅具有简单易于实践的数学表达式,而且具有相合渐近正态性等良好的统计性质;然后,对该方法在实际应用中的性能进行了仿真,并与现有的非参数估计方法比较,发现该方法在正态总体下具有更高的准确性和可操作性;最后通过实例说明,应用此方法能够有效筛选出乳腺癌的高鉴别性能生物标志物。该研究结果可为决策者评估临床模型和筛选高鉴别性能生物标志物提供参考。
- 赵超群余昊杨建萍
- 关键词：参数估计
- 扭曲组合分数阶随机占优法则及其应用
- 2022年
- 为了给几乎厌恶风险但在某些财富水平又喜爱风险的决策者提供合理、有效地比较复杂风险的标准,在已有组合分数阶随机占优法则的基础上,提出了扭曲组合分数阶随机占优法则。利用扭曲期望对组合分数阶随机占优在扭曲变化下的性质进行了研究,得到了一个更易于处理的扭曲组合分数阶随机占优的等价刻画,为扭曲组合分数阶随机占优能比较更为复杂的风险提供了理论依据;然后将一些主要结果应用于比较两个系统的可靠性。结果表明该扭曲组合分数阶随机占优法则能够有效比较两个不同系统的寿命问题,进一步表明该随机占优法则不仅扩展了风险比较的条件,而且比较复杂风险时非常有效。
- 周恬骆桦杨建萍
- 浙江省外商直接投资区位选择实证研究被引量：5
- 2006年
- 用主成分回归分析方法对外商在浙江的直接投资的区位选择进行了实证分析,得出在外商决定投资于浙江省的前提条件下,浙江各地区的集聚经济和信息成本是影响外商投资区位选择的关键性因素。而传统的成本因素如劳动力成本等并不起显著作用,甚至得出与另外一些研究相反的结论。实证研究表明在浙江等劳动力成本较高的地区更有利于增加外商的直接投资。
- 骆桦杨建萍朱李鸣
- 关键词：外商直接投资主成分回归分析集聚经济信息成本
- 基于ARIMA模型的用电量时间序列建模和预报被引量：15
- 2008年
- 本文主要研究电力系统的窃电问题。采用ARIMA(p,d,q)(自回归求和移动平均)动态模型,对客户用电规模的时间序列数据进行了拟合和预测。若客户的实际用电量低于置信度为95%预测下限,就认为该客户有窃电嫌疑。最后采用滁州电力局的客户历史用电数据进行实证分析,结果显示该方法比较适合国内电力MIS系统的现状,能有效的提高工作效率,缩减堪察成本。
- 杨建萍
- 关键词：MIS系统窃电时间序列ARIMA
- 中国股市量价关系的实证分析被引量：1
- 2008年
- 股票市场交易量和价格波动性之间的关系,长期以来一直都是金融领域的一个重要话题。本文主要是从金融市场微观结构理论出发,引用混合分布假说(MDH)来对中国股市的量价关系建立模型,采用马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC),揭示了交易量和价格波动的动态联动性特征,交易量与价格波动都有潜在的直接因素——信息流过程共同作用。
- 张小明杨建萍
- 关键词：交易量价格波动
- Extropy风险度量及应用
- 2023年
- 为了解决风险喜爱随机优化问题,给风险喜爱投资者的投资行为提供帮助,基于信息理论中的熵提出了Extropy风险度量(ExRMc),并对其性质从理论和应用两个方面进行了研究。理论研究表明Extropy风险度量是一个具有一致性且风险偏好的度量,而且关于参数c具有连续性、可微性与鲁棒性。投资组合选取问题的应用研究表明:ExRMc考虑了风险收益平衡,且与随机比较中的3阶递增凸序相一致,是一个合理的风险度量。最后把ExRMc风险度量应用于解决风险喜爱随机优化问题,得到了一个全有或全无的决策。这些主要结果表明Extropy风险度量补充了传统期望效用理论中风险度量的不足,合理地解释了银行对于信贷与现金持有之间的典型商业决策时,要么不发放任何贷款要么全部选择信贷的行为。
- 钱天乐杨建萍
- 关键词：对偶投资组合选择
- 分数阶过度相依及其在投资多元化问题中的应用
- 2021年
- 针对几乎喜爱风险但在某些财富水平又厌恶风险的投资者,建立了更精确的风险相依模型,将原有的整数阶过度相依理论推广到了分数阶。首先,针对实际应用中投资者的效用函数难以确定的问题,建立了分数阶过度相依基于分布函数的等价刻画;其次,考虑到金融理论中金融衍生品通常表示为某些主要资产的一个单调递增凸性变换,讨论了分数阶过度相依在单调递增凸性变换下是否具有不变性;最后,将分数阶过度相依模型应用于投资多元化的问题中,以说明该模型的有效性,并进一步扩展了确保投资多元化的充分条件,为风险喜爱投资者面对较复杂投资时提供了适合的组合。
- 胡觉亮陈维茹韩曙光杨建萍
- 关键词：效用函数
