杜治秀
- 作品数：5 被引量：1H指数：1
- 供职机构：北方工业大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：北京市教育委员会科技发展计划面上项目全国统计科学研究计划重点项目全国统计科学研究计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于MCMC方法的CEV过程的参数估计研究
- 2011年
- 以沪深300股指为研究对象,假定其服从CEV过程,利用MCMC方法对模型参数μ、σ2、α进行估计.实证分析中利用GARCH模型对股指建模,以考察2σ、α的先验分布得出参数的贝叶斯估计结果,并对参数估计的收敛性进行诊断.结果表明,沪深300股指收益率波动性的弹性不为0,即沪深300股指的分布不服从对数正态分布,CEV过程不等同于几何布朗运动.
- 杜治秀侯志强
- 关键词：参数估计GIBBS抽样
- R软件在股市与宏观经济相关分析中的应用
- 本文简要介绍了R统计软件的特点,并将其应用到中国股市与宏观经济的关系的典型相关分析中.可以看出,R软件除了具有可以与其他商业软件相媲美的统计分析功能,还为广大的用户提供了一个强大灵活的编程平台;同时,通过分析还得到了股市...
- 杜治秀侯志强
- 关键词：股票市场宏观经济R软件统计分析编程平台
- 文献传递
- CEV过程的GMM参数估计
- 本文通过建立必要的理论工具,研究了当股价波动服从CEV过程时,其参数估计的一种计量经济学方法-GMM法,并且通过SAS软件编程将这一方法应用于沪深300股指共1149个交易日的历史数据的检测.研究发现,沪深300股指的波...
- 杜治秀侯志强
- 关键词：证券市场高斯混合模型参数估计
- 文献传递
- CEV过程的参数估计研究
- 2011年
- 文章借鉴前人的经验研究了CEV过程参数估计的GMM、MLE、MCMC方法,并利用沪深300股指数据做了实证分析。从标准误比较结果来看,MLE和MCMC估计优于GMM,而且参数β<2,说明沪深300股指收益率波动性的弹性不为0,即沪深300股指的分布不服从对数正态分布,CEV过程不等同于几何布朗运动。
- 杜治秀侯志强李利鸿
- 关键词：GMMMLE
- 股指期权的风险度量研究
- 本文以股指期权定价模型及其标的资产所遵循的随机过程的参数估计和期权风险度量为核心,结合CEV期权定价模型和目前度量市场风险的主流方法—VaR,对股指期权的市场风险进行分析研究。 首先,引入能识别凸性或Gamma风险的Va...
- 杜治秀
- 关键词：股指期权参数估计VAR
- 文献传递
