曹世勇
- 作品数：6 被引量：30H指数：3
- 供职机构：东南大学经济管理学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 几种情况下资产组合选择和定价问题研究
- 该文目的是在经典的资产组合选择与资本资产定价框架下,结合现实市场中对资产持有加以限制的条件,重点对存在持有限制的市场和不存在持有限制的市场进行比较研究.第一章引言,也是题解,深入阐述了该文研究的实际和理论背景.第二章资产...
- 曹世勇
- 关键词：均值
- 文献传递
- 部分证券限制卖空的证券组合选择问题
- 2001年
- 马柯维兹针对AX =b的证券组合选择问题用临界线方法进行了深入地研究 .本文研究了部分证券限制卖空的组合选择问题 .研究发现 :对部分证券限制卖空的组合选择问题可以运用类似于临界线算法的方法进行研究 .运用这种方法可以得到一系列类似于所有证券限制卖空情形下马柯维兹所得到的结论 ,并可很方便地求出对部分证券限制卖空的组合选择问题的有效EV组合集和完全非多余的资产组合集 .
- 曹世勇达庆利
- 关键词：证券组合选择卖空临界线资产组合
- 基于指数条件的竞价机制被引量：1
- 2002年
- 分析了这样的竞价市场 :某一种资产的均衡价格不仅依赖该种资产的价格信息和供求信息 ,而且同时还依赖于一个指数 (各种资产价格的加权平均 ,而且是和所有资产的价格同时确定的 )信息 .同Wohl(1997)一样对指数条件和非指数条件的竞价机制进行了比较 .认为 :可以对Wohl的价格过程和供求过程假设作更合理的推广 ;运用与Wohl不同的数理方法可以得到一些更普遍性的结论 ;Wohl的关于交易者效用的结论是值得进一步研究的 .
- 曹世勇达庆利
- 关键词：竞价机制证券交易股票价格
- 限制卖空条件下的组合证券投资及关于多余证券问题的一些探讨被引量：5
- 1999年
- 限制卖空的情况下，本文针对树形算法［２，３］在求解高维数组合证券投资问题上遇到的困难，提出了一种新方法；另外。
- 曹世勇成央金
- 关键词：组合证券投资卖空
- 关于CAPM实证检验困难性的分析被引量：6
- 2002年
- 要对CAPM进行实证检验确实是件很困难的事 ;而且 ,到目前为止 ,甚至可以说在将来任何时候 ,这都是不可能的。本文陈述了三个方面的理由 :1)用市场代理作为市场组合 ,由于组合中缺少一种或几种资产 ,将导致错误的统计结论 ;2 )即使对所有资产的考察成为可能 ,对市场组合的错误识别仍将导致对CAPM错误的肯定或否定 ;3)在现实的经济环境下 ,对资产交易的卖空限制 。
- 曹世勇达庆利
- 关键词：CAPM实证检验资本资产定价模型证券市场
- 排考问题的数学模型及其算法被引量：18
- 1999年
- 本文建立了排考问题的优化模型,讨论了其基本性质,给出了相应算法.
- 朱书尚曹世勇邹潇湘
- 关键词：数学模型学生管理
