徐志勇
- 作品数：5 被引量：14H指数：2
- 供职机构：南京信息工程大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于两类极值分布的金融风险度量被引量：2
- 2007年
- 在金融投资组合的风险管理中,估计极端事件的概率,是一个重要的问题.阐述了极值理论和两类极值分布,以上证综合指数为例,将极值理论用于风险价值的计算,给出了VaR和ES的估计值,并与传统方法得出的结果进行了比较分析,结论表明,用极值方法度量金融风险具有很高的准确性.
- 秦伟良徐志勇邹健李奇松
- 关键词：极值理论广义极值分布
- 江苏省城市竞争力综合评价被引量：7
- 2007年
- 选取2005年度江苏省13个省辖市的统计数据,采用因子分析方法,构建能拟合与表征城市竞争力的指标体系,并对各城市的竞争力进行了综合评价,最后提出了进一步提升江苏省城市综合竞争力的对策。
- 李奇松秦伟良徐志勇
- 关键词：城市竞争力指标体系综合评价
- 极值理论在风险度量与建模中的应用
- 近年来，在各种衡量金融风险大小的方法中，风险价值(VaR，Value at Risk)法最受金融界的重视，越来越多的银行及其他金融机构已经采用VaR作为一个预测和防控金融风险的重要指标。
本文用来计算VaR的模...
- 徐志勇
- 关键词：极值理论广义极值分布极值指数
- 文献传递
- 江苏省全社会固定资产投资预测被引量：4
- 2007年
- 采用Holter-Winter非季节指数平滑模型、GM(1,1)模型和分段线性回归模型,对江苏省1978～2005年的全社会固定资产投资总额进行研究。结果表明,与其他两模型相比,分段线性回归模型具有较好的拟合效果,并预测了“十一五”期间的固定资产投资总额。
- 徐志勇秦伟良李奇松
- 关键词：固定资产投资GM(1,1)模型
- 纵向数据混合效应模型的Bayes局部影响
- 2008年
- 基于分层先验思想,研究了适应于纵向数据的混合效应模型的Bayes局部影响,并根据纵向数据既包含个体又包含个体不同状态的特点,提出了两种便于合理分析数据的扰动方案,导出模型在上述各种扰动下效应参数的Bayes局部影响度量,最后给出实例。
- 朱连华门可佩徐志勇
- 关键词：纵向数据混合效应模型
