徐凤
- 作品数：10 被引量：12H指数：3
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- 针对截面相关面板数据的新同质性检验
- 基于Pesaran(2006)的CCEP方法和LM原理,本文提出了对截面相关面板数据的新同质性检验统计量。数理分析表明,一定条件下,当(N,T)→∞且TN→0时,新检验是渐进正态的。随机模拟则表明,在有限样本下新检验具有...
- 徐凤黎实
- 关键词：同质性面板数据
- 面板数据模型的截面相关检验研究被引量：6
- 2011年
- 相关系数的绝对值形式可以很好地避免Pesaran(2004)的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水平扭曲(size distortion)检验和功效(power)检验表现较好。通过模拟还发现当存在序列相关的扰动项时,先将扰动项进行去序列相关处理可以有效地避免序列相关导致的水平扭曲,并且不会降低统计量的功效。
- 韩本三徐凤黎实
- 关键词：面板模型LM检验
- 基于Copula的带截面相关固定效应二元选择面板模型估计
- 2014年
- 基于双变量FGM类函数的Copula方法可以简单有效估计带截面相关的固定效应二元面板数据模型。为了能够构造出Copula分布函数,我们在经典的条件Logit的估计之后再做一次极大似然估计,得到异质性的估计,这样有了参数和异质性就能得到残差从而估计得到相关系数,进而构造Copula分布函数。蒙特卡罗模拟发现基于Copula得到的参数估计量在收敛速度上要明显好于经典的条件Logit估计量。
- 韩本三黎伟徐凤
- 关键词：COPULA函数
- 面板数据模型可混合性检验的理论研究
- 本论文是黎实教授的国家自然科学基金项目“截面相关与非球型扰动条件下平稳与非平稳面板数据线性建模技术研究(71071130)”的部分研究成果。 近年来,面板数据建模过程无论是在理论上还是应用中都备受关注并且得到了极大的发展...
- 徐凤
- 关键词：面板数据
- 文献传递
- 面板数据模型可混合性检验的理论研究
——基于平稳、非平稳、截面相关及检验的视角
- 本论文是黎实教授的国家自然科学基金项目“截面相关与非球型扰动条件下平稳与非平稳面板数据线性建模技术研究（71071130）”的部分研究成果。 近年来,面板数据建模过程无论是在理论上还是应用中都备受关注并且得到了极...
- 徐凤
- 关键词：面板数据
- 部分异质情形下面板协整参数的估计研究
- 2023年
- 现有的面板协整模型,大都假定协整参数在不同个体间同质或完全异质,而没有考虑到部分异质-即整体异质但在某些个体间同质的情形。针对部分异质的协整面板,本文提出了基于Classifier-Lasso的惩罚完全修正最小二乘方法(简记为PFMOLS),以估计出协整参数并对每一个体按参数异同进行分组。数理分析表明,该方法能较好地克服协整系统内生性所导致的二阶偏差效应问题,所得的协整参数估计量具有一致性和渐近正态性,且分组的结果具有一致性。模拟结果显示,对于不同程度的序列相关性,PFMOLS方法均具有良好的参数估计和分组结果。
- 徐凤余喜生林谦
- 关键词：面板协整
- 截面相关面板数据的部分异质结构的识别被引量：3
- 2018年
- 在大维面板数据中,截面之间很可能呈现出部分异质的特征,即参数在截面间具有组群效应,同组参数相同而不同组参数相异。如果忽略部分异质性而采用完全异质或同质的方法,可能导致估计的不一致性以及统计推断的无效性。鉴于已有的部分异质性的研究限定截面独立,或局限于强因子情形,本文尝试在Reese和Westerlund(2015)[1]提出的允许强因子或非强因子存在的较一般的框架下探讨面板数据部分异质结构的识别问题。理论分析表明,在强因子或半强因子情形中,本文所提方法在分组方面具有渐近一致性,即所有个体被正确分组的概率随着(N,T)→∞而趋于1。同时,参数的Lasso估计和事后Lasso估计均具有渐近正态性。另外分析结果也表明,因子的强弱不会影响分组的一致性,但会影响以上两种估计量的渐近正态性,因子越强,两种估计量收敛得越快。模拟结果则表明有限样本下,本文所提的方法在分组、参数估计和分组数确定方面均具有良好的表现。最后,利用本文所提的方法,研究了人力资本对经济增长影响的部分异质性。
- 徐凤黎实
- 关键词：面板数据
- DF统计量在单次线性结构突变下的讨论
- 2021年
- 文章考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变的四种单次线性的突变情况,推导出了当样本容量趋于无穷时,四种突变情形下DF统计量的渐近分布;并指出当样本容量有限时,DF统计量的分布受突变幅度、突变位置、噪声项方差等因素的影响。同时,利用蒙特卡洛模拟,对有限样本下四种突变情形的DF统计量的分布特征和检验功效进行了模拟。结果显示,DF检验对结构突变异常敏感,即使微小的突变也可能使检验功效大幅下降。
- 林谦董甄徐凤
- 关键词：结构突变蒙特卡洛模拟
- 固定效应模型基于个体LM的新可混合性检验
- 2014年
- 对固定效应模型,本文基于拉格朗日乘数(LM)原理提出了一种新的可混合性检验。不同于已有的LM型可混合性检验,这里使用每个截面个体的LM统计量构建可混合性检验统计量。数理分析表明,本文所提出的方法有着渐进正态性,对于扰动项的异方差和非正态均稳健,且与PY检验(Pesaran&Yamagata,2008)渐近等价。Monte Carlo模拟实验表明,相对于PY检验及另外两种LM型的可混合性检验,对于不同大小的(N,T),本文提出的方法有着良好的水平表现和更优越的检验势。
- 徐凤黎实
- 关键词：拉格朗日乘数
- 固定效应模型截面相关性检验的新方法被引量：4
- 2012年
- 本文考虑累积误差和有限样本问题,构造了固定效应模型截面相关性的新型检验统计量SchottP。研究表明,累积误差情形下,Schott(2004)的检验统计量存在与N/T和槡N/T^1/2相关的渐进偏差,引起检验统计量水平的扭曲和势的下降。据此,本文对存在的渐进偏差进行了修正,并采用回归的办法得到具体修正项的系数。本文提出的固定效应模型截面相关性检验统计量Schottp,在有限样本条件下,具有渐近正态分布以及良好的统计检验水平和势,并能用于异方差情形下的截面相关性检验。
- 徐凤黎实
