张金燕
- 作品数：3 被引量：10H指数：2
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- 发文基金：陕西省教育厅自然科学基金陕西省自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于随机LQ控制的一类投资组合优化策略被引量：5
- 2012年
- 将随机LQ控制模型推广到系统状态为带有马尔科夫调制参数的跳跃-扩散过程的随机LQ控制模型,采用倒向随机微分方程得到最优反馈控制,然后用来处理借贷利率不等条件下的投资组合问题.将原始问题转化为随机LQ最优控制问题后,引入跳跃-扩散的随机Riccati方程,应用随机变分法求得问题的最优反馈控制策略.
- 张柯妮刘宣会张金燕
- 关键词：跳跃-扩散过程RICCATI方程
- 不同效用函数下考虑部分信息的投资组合问题被引量：2
- 2012年
- 通过假设股票价格不仅受布朗运动的驱动,而且受到马尔科夫调制参数的影响,建立了部分信息下的投资组合模型.运用非线性滤波估计技术和随机控制的方法,分别得到了指数效用函数和对数效用函数下的最优投资策略.
- 张金燕刘宣会张柯妮
- 关键词：部分信息投资组合非线性滤波HJB方程
- 部分信息下均值-方差准则下的投资组合问题研究被引量：3
- 2013年
- 研究了部分信息下,投资组合效用最大化的问题.在风险资产(股票)价格满足跳扩散过程,对同时该过程中的系数受马尔科夫调制参数的影响.通过运用非线性滤波技术,将部分信息的问题转化完全信息的问题.并运用随机优化与倒向随机微分方程得到在均值-方差准则的最优投资策略.
- 刘宣会张金燕张柯妮任芳国
- 关键词：投资组合部分信息非线性滤波HJB方程
