季美峰
- 作品数：5 被引量：6H指数：1
- 供职机构：北京交通大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 我国股市地产指数的统计特征被引量：1
- 2007年
- 近年来,人们对证券指数波动性的研究进展迅速,例如Stanley等人对国际上主要证券指数波动的分布情况进行了深入的研究,但是目前对中国证券指数的研究工作和成果相对较少.
- 季美峰王军
- 关键词：统计特征地产股市证券指数波动性
- 深市、沪市地产股指数收益率波动性的统计研究被引量：5
- 2007年
- 本文研究了深市、沪市地产指数波动的统计性质。我们主要对深市、沪市地产指数2001年—2006年的日收益率进行研究。首先从平稳序列的角度,采用偏度峰度检验和Kolmogorov-Smirnov检验等方法对两证券市场的地产指数收益率分布进行了实证分析,研究结果表明中国证券市场综合地产指数收益率序列与Gauss分布具有一定的偏离。进一步地根据数据统计分析,得到两证券市场的地产指数收益率服从幂率分布。论文的最后对地产指数的相关价格进行统计分析,讨论其相应的统计规律性。
- 季美峰王军
- 关键词：地产指数
- 应用接触过程构造股票价格模型
- 2007年
- 引入接触过程的理论,并由此构造股票价格模型,在此基础上构造了一个停时序列,通过对此停时序列及接触过程上临界状态与下临界状态,来研究股票价格的波动性质,推导出股票价格的特征函数收敛于levy过程相应的特征函数,从而说明了股票价格分布函数的收敛性质.最后用实际数据模拟,证明此模型的合理性.
- 季美峰王军
- 关键词：股票价格停时
- 利用统计物理模型理论研究股票价格的统计性质
- 本文把接触过程模型应用到股票市场中，使用接触过程构造了股票价格模型来模拟股票市场中的证券收益率序列。全文共分两部分：
第一部分：引入接触过程的理论，并由此构造股票价格模型，在此基础上构造了一个停时序列，通过对此...
- 季美峰
- 关键词：股票价格
- 文献传递
- 条件回归独立性与条件随机独立性
- 2007年
- 条件回归独立性是指给定随机变量Z=z时,随机变量X的条件期望E(X/y,z)不依赖于y.本文讨论了条件回归独立性与条件随机独立性之间的关系,找到了两者等价的充分必要条件.
- 傅德华季美峰
