孟生旺
- 作品数：116 被引量：728H指数：14
- 供职机构：中国人民大学统计学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学天文地球更多>>
- 中国保险公司经济资本的估算
- 本文对中国保险公司经济资本的估算进行了探讨。文章在风险度量的一致性理论的指导下，利用符合一致性原则的风险度量函数TailVaR研究了保险公司的风险，并为保险公司的经济资本管理提供了新的思路。
- 孟生旺滕帆
- 关键词：经济资本
- 文献传递
- 基于机器学习算法的车险索赔概率与累积赔款预测被引量：18
- 2017年
- 保险费率厘定的核心工作是对保险损失的预测。在保险损失预测中,广义线性模型是目前使用最为广泛的主流方法,而机器学习算法则提供了一种新的选择。本文将支持向量机、神经网络和集成学习等机器学习算法应用于汽车保险的损失预测,建立了索赔发生概率的预测模型和累积赔款的预测模型,并与传统广义线性模型中的logistic回归模型和伽马回归模型进行了比较。结果表明,机器学习算法的优点是不依赖于分布假设,在一定程度上可以提高保险损失预测的精度,缺陷是比较耗时,建模过程中的人为干预较多,对使用者提出了更高的要求,且输出结果的可解释性不及广义线性模型。机器学习算法与广义线性模型在保险损失预测中各有优缺点,具有互补性,在实际应用中,可以根据不同的场景选择不同的方法。
- 孟生旺李天博高光远
- 关键词：支持向量机神经网络汽车保险
- 基于伽玛与对数正态分布假设下的广义线性模型的比较和应用被引量：6
- 2010年
- 本文在假设每次损失金额的变异系数相同,且它们服从伽玛分布或对数正态分布的条件下,讨论了加法模型和乘法模型的参数估计和拟合优度检验,并应用一组实际损失数据对上述模型进行了实证比较。结果表明,对于一组特定的损失数据,对数正态分布假设下的广义线性模型可能优于伽玛分布假设下的广义线性模型。
- 钟桢孟生旺
- 关键词：伽玛分布对数正态分布广义线性模型
- 基于偏正态随机效应模型的信度保费被引量：4
- 2015年
- 信度模型是非寿险经验费率厘定的主要方法。传统的Buhlmann-Straub信度模型可以表示为随机截距模型,并假设随机效应服从正态分布。但在实际的保险损失数据中,部分个体风险的损失可能远远高于总体平均水平,从而使得不同个体风险之间的风险差异呈现右偏特征。在这种情况下,Buhlmann-Straub模型可能低估高风险的信度保费。本文在随机截距模型中假设随机效应服从偏正态分布,求得了偏正态随机效应假设下的信度保费。可以证明,Buhlmann-Straub信度保费是其特例。模拟分析和实证研究的结果都表明,偏正态随机效应假设下的信度模型可以更好地预测高风险的信度保费,从而改进传统信度模型的保费估计结果。
- 孟生旺肖展航
- 关键词：随机效应模型非寿险
- 我国巨灾风险管理模式初探被引量：4
- 2008年
- 我国的巨灾保险制度尚未建立,巨灾风险管理模式还存在很多问题。世界上许多发达国家的巨灾保险制度已经建立多年,形成了比较成熟的管理模式和运营经验。本文借鉴其他国家的经验,对我国的巨灾风险管理模式进行了初步探讨。
- 王博孟生旺
- 关键词：巨灾风险风险管理保险补偿
- 基于车联网大数据的车险费率因子分析被引量：9
- 2018年
- 随着车辆网技术的不断成熟,车联网数据的应用价值日渐凸显。车联网大数据中包含着丰富的驾驶行为信息,这些信息对于改进传统的汽车保险定价模型具有重要的应用价值。如何从车联网大数据中提取出具有实际应用价值的信息,尚需进行大量细致的研究工作。本文基于车联网记录的速度-加速度数据,应用核密度估计和主成分分析,提取了一个驾驶行为因子,并在泊松分布假设下建立了索赔频率的广义可加模型。实证研究结果表明,本文提取的驾驶行为因子对被保险车辆的索赔频率具有十分显著的非线性影响,为汽车保险定价提供了一个新的费率因子,有助于进一步提高汽车保险定价结果的准确性和合理性。
- 高光远孟生旺
- 关键词：车联网大数据汽车保险驾驶行为索赔频率
- 交强险的经营结果和费率结构分析被引量：26
- 2008年
- 交强险自2006年7月1日实施以来,引起了社会各界的广泛关注,尤其是对交强险费率的讨论,一直没有间断。本文应用交强险第一个业务年度的财务数据,对交强险在各个地区和各个保险公司的经营结果进行了分析,指出了交强险费率结构存在的主要问题,即保险费率在不同地区和不同车辆类型之间不够公平,费率浮动办法尚存缺陷,并借鉴发达国家汽车强制保险的经验,提出了完善我国交强险费率结构的建议。
- 孟生旺
- 关键词：交强险利润保险费率奖惩系统
- 商品寿命周期成本在企业生产决策中的应用
- 1994年
- 我们通常所说的成本是从生产者的角度来说的,即是生产者成本。所谓的商品寿命周期成本是从消费者的角度来说的,即消费者购买商品和使用商品所发生的总费用,包括购买成本和使用成本两部分。购买成本是指商品的购买价格,使用成本是指使用商品时所发展的维修和燃料等费用。一般来说,购买成本随着产品质量的提高而提高,而使用成本则随着产品质量的提高而下降。商品寿命周期成本、购买成本和使用成本三者之间的关系如下图所示:
- 孟生旺
- 关键词：寿命周期成本购买价格产品质量现值
- GAMLSS模型及其在车损险费率厘定中的应用被引量：8
- 2014年
- 在车损险费率厘定中,通常假设索赔频率、索赔强度或纯保费服从指数分布族,并对其均值建立广义线性模型,而假设其他参数对所有风险类别都是固定的常数。这种假设在某些情况下并非成立。GAMLSS模型可以在各种分布假设下同时对一个分布的位置参数、尺度参数和形状参数建立参数或非参数的回归模型,具有很大的灵活性。本文在零调整逆高斯分布假设下把GAMLSS模型应用于我国实际的车损险数据,建立了车损险的费率厘定模型,结果表明,这种模型对车损险实际数据的拟合要优于常用的Tweedie分布假设下的广义线性模型。此外,这种模型厘定的风险保费更加公平合理。
- 孟生旺王选鹤
- 关键词：车损险费率厘定
- 基于分位回归的风险保费预测被引量：3
- 2016年
- 风险保费预测是非寿险费率厘定的重要组成部分。在传统的分位回归厘定风险保费中,通常假设分位数水平是事先给定的,缺乏一定的客观性。为此,提出了一种应用分位回归厘定风险保费的新方法。基于破产概率确定保单组合的总风险保费,建立个体保单的分位回归模型,并与总风险保费建立等式关系,通过数值方法求解出分位数水平,实现对个体保单风险保费的预测。通过一组实际数据分析表明,该方法具有良好的预测效果。
- 杨亮孟生旺
- 关键词：保费原理分位回归
