刘启浩
- 作品数：15 被引量：91H指数：2
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- 相关领域：经济管理理学医药卫生更多>>
- 风险值组合预测的理论与实证
- 金融风险管理是金融机构的核心任务。风险值是一种代表性的风险管理技术，如何准确地对其进行预测仍然困扰着学术界。组合预测通过复合包含在单个预测中的信息来构造新的预测，在信息上的优势使其有助于提高预测表现。考虑到目前多种预测方...
- 刘启浩
- 关键词：金融风险风险值组合预测
- 文献传递
- 股票仓位动态调整模型研究
- 2010年
- 本文基于扩张资产空间的资产配置技术,以中国经济景气指数中的先行指数作为驱动股票仓位进行动态调整的信号变量,建立了适合我国股市的股票仓位动态调整模型。本文对先行指数与股票投资收益的关系以及不同约束条件的权重估计方法分别进行了分析讨论。本文发现所建立的股票仓位动态调整模型具有良好的样本外配置表现,并且配置表现对关键参数十分稳健。
- 刘启浩
- 关键词：动态资产配置
- 不同的样本利用方式对VaR组合预测效果的影响
- 2008年
- 针对VaR组合预测,文章在分析固定窗、滚动窗和扩张窗三种利用样本方式的特点的基础上,利用上证综合指数数据对使用这三种利用样本方式时VaR组合预测的预测表现进行了实证分析。结论是不同的利用样本方式对VaR组合预测的预测表现有显著的影响。
- 刘启浩许英明
- 关键词：风险管理组合预测分位数回归
- 金融风险管理技术VaR的组合预测权重约束
- 本文探讨了对风险价值(VaR)的组合预测权重进行某种约束能否提高预测表现的问题。文中考虑了三种常见约束，预测表现评价使用了Christofferson检验方法，既考虑违背率的大小又考虑违背出现的独立性；基于上证综合指数和...
- 刘启浩
- 关键词：金融体系
- 可变抽样区间的累积合格品数控制图
- 本文提出了可变抽样区间的累积合格品数控制图.计算了它的发信号前平均时间,并同固定抽样区间的累积合格品数控制图进行了效率比较.
- 刘启浩杨振海
- 关键词：可变抽样区间
- 文献传递
- VaR的组合预测方法被引量：2
- 2008年
- 本文探讨了组合预测方法对提高风险值预测表现的意义,给出了执行风险值组合预测的具体方法,同时对预测表现进行了实证分析。用历史模拟法和风险矩阵法作为两种单个预测方法,风险值组合预测的权重由分位数回归来估计。针对我国上证综合指数的实证分析表明合适的风险值组合预测能够显著地提高单个预测方法的预测表现。
- 刘启浩
- 关键词：风险管理风险值组合预测分位数回归
- 生态工业园共生产业链的形成机理及其稳定性研究被引量：82
- 2006年
- 生态工业园共生产业链的形成机理是一个复杂的系统过程,该过程是共生产业链各个体通过寻求一种制度安排,以合理利用整条共生产业链的内、外资源,在尽量保护环境的同时,进而形成低成本、差异化或者两者结合的竞争优势。提出了一种基于合作博弈的利益分配模型,在此基础上进一步给出了共生产业链稳定的两条定理,并依据定理对共生产业链演进中的各种情形给出了合理的解释。
- 蔡小军李双杰刘启浩
- 关键词：循环经济生态工业园稳定性利益分配模型竞争优势
- 可变抽样区间的累积合格品数控制图
- 本文提出了可变抽样区间的累积合格品数控制图、计算了它的发信号前平均时间,并同固定抽样区间的累积合格品数控制图进行了效率比较。
- 刘启浩杨振海
- 关键词：可变抽样区间
- 文献传递
- 监控VaR的模型风险的控制图方法
- 本文提出利用统计质量控制理论中的控制图技术来实现对风险价值VaR的模型风险的预警、监控,设计了RL2控制图,计算了其控制限并论证了其控制效果.控制图技术可实现对模型风险VaR的的动态监控,易于理解、具有很强的应用潜力.
- 刘启浩张杰
- 关键词：事后检验在险价值统计质量控制风险价值VAR
- 文献传递
- HIV-1感染者家庭慢性病现况及发病因素分析
- 2007年
- 目的了解目前吸毒和有偿献血人群人类免疫缺陷病毒（HIV）感染者家庭中慢性病的患病情况,并探讨可能的发病因素。方法采用分层随机整群法,在4个省份抽取718个家庭进行问卷调查。其中HIV感染者（感染组）289个家庭,非HIV感染者（非感染组）429个家庭。结果感染组家庭中有慢性病家庭的比率为11.04%,非感染组家庭中的比率为12.89%,2者之间差异无统计学意义（χ^2=0.60,P=0.44）。城镇和农村吸毒人群的感染和非感染组家庭之间每户慢性病人数差异无统计学意义,农村有偿献血人群的感染组和非感染组家庭的该项指标之间差异也无统计学意义（均为0.2）。1种和2种以上慢性病家庭的比率在吸毒和献血人群的感染和非感染组家庭之间差异无统计学意义。感染组和非感染组家庭的慢性病谱基本相同,在自我报告的8种慢性病中,只有肺心病/慢性气管炎在感染和非感染组家庭之间差异有统计学意义。多因素非条件Logistic回归分析结果显示,家庭人口数和低经济收入（0～2000元/年）是慢性病的危险因素。结论农村和城镇地区中,有慢性病家庭比率和每户慢性病人数2项指标在HIV感染家庭和非感染家庭之间差异均无统计学意义。家庭中是否有慢性病与HIV感染无显著相关性,与人口多和低经济收入呈显著相关。
- 白立石刘启浩金芳李红霞任海英周玲曾毅
- 关键词：吸毒有偿献血慢性病
