倪烈恒
- 作品数：4 被引量：5H指数：1
- 供职机构：杭州师范大学更多>>
- 相关领域：经济管理电子电信理学更多>>
- 基于极值理论和GARCH的风险度量VaR及其实证分析
- 风险值VaR的出现使得量化风险管理成为可能，自1993年它被提出以来，目前己成为金融机构和金融管理机构衡量市场风险的标准方法．近年来，金融市场的波动日益剧烈，一些金融危机事件接连发生，这些都对风险管理提出了挑战，需要更加...
- 倪烈恒
- 关键词：极值理论广义自回归条件异方差VAR计算
- 基于EVT的金融资产动态风险度量方法
- 2009年
- 实证研究发现,大多数金融资产具有厚尾特征。根据极值理论(EVT)适合描述金融资产收益厚尾分布这一特点,把它和金融资产的动态风险度量模型相结合,建立了GARCH—GEV动态风险度量模型,并通过深证综指对其进行了实证分析,给风险防范提供了一定的参考。
- 倪烈恒陈辉
- 关键词：VARGARCH模型EVT
- 企业信贷能力的模糊综合评价被引量：1
- 2008年
- 在对企业信贷能力进行评价时,权重系数确定的精确度和科学性将直接影响评价的结果.该文运用熵值法和层次分析法分别确定客观权重与主观权重,进而确定组合权重,并引入模糊数学,构造了一个二级模糊综合评价模型,从而在对企业信贷能力评价时能同时考虑主客观因素,使评价方法更符合实际,并给出了实例说明其可行性.
- 倪烈恒陈辉
- 关键词：信贷能力熵值法层次分析法
- 基于博弈模型的偷逃税行为分析被引量：4
- 2008年
- 偷逃税是国家税收流失的主渠道,通过建立税收博弈模型,得出影响纳税人偷逃税行为的众多相关因素,分析均衡解,并详细给出了解决偷逃税现象的对策建议。
- 倪烈恒
- 关键词：偷逃税纳什均衡解税收博弈
