高庆武
- 作品数：6 被引量：6H指数：1
- 供职机构：南京审计大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金江苏省“青蓝工程”基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 研究保险公司破产前发生的索赔次数
- 在这篇文章中，研究了保险公司在破产前发生的索赔次数问题．在第一章中，首先介绍了有关保险公司在破产发生的索赔次数问题的背景知识．
在第二章中，考虑在Sparre Andersen模型中保险公司破产前的索赔次数．首...
- 高庆武
- 关键词：拉普拉斯变换公司破产
- 文献传递
- 在Sparre Andersen模型中破产前发生的理赔次数(英文)
- 2007年
- 研究在Sparre Andersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数,这里理赔时间间隔服从Erlang(2)分布;令p(u;n)表示破产前发生n次理赔的概率,(s;n)表示p(u;n)的拉普拉斯变换,给出了(s,n)的递推公式,由此运用Mathematics等数学软件可以算出p(u;n).
- 王秋梅左松茂高庆武张春生
- 关键词：SPARRE拉普拉斯变换递推破产概率
- 若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态
- 众所周知,风险理论已经被公认为是精算数学的重要组成部分,对它的研究不仅具有保险实务的应用前景,还具有概率论的理论价值；而风险理论中的一个重要问题就是考量保险公司的盈余过程首次为负的概率的渐近性态,这就是所谓的破产概率/(...
- 高庆武
- 关键词：重尾分布负相依金融风险
- 文献传递
- 按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数被引量：1
- 2008年
- 根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.
- 王玲芝张春生占学宝高庆武
- 关键词：利率GERBER-SHIU折现罚金函数破产时刻赤字
- 时间相依更新风险模型中无限时绝对破产概率的渐近性被引量：4
- 2013年
- 本文考虑了两类时间相依且带常利率和常值保费收入率的更新风险模型的无限时绝对破产概率,其中索赔额及其到达时间间隔构成独立同分布的随机对列,以及每个随机对遵循某种相依结构.基于此,当索赔额分布属于R-∞∩S(γ),γ≥0分布族时,我们分别得到了两类时间相依结构下的无限时绝对破产概率的渐近公式和渐近上界.
- 杨洋林金官高庆武
- 关键词：相依性
- 在扰动的Sparre Andersen模型中破产前发生的理赔次数(英文)
- 2008年
- 研究在扰动的Sparre Andersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数,这里理赔时间间隔服从Erlang(2)分布;l(u;n+1)表示保险公司破产前发生n+1次理赔的概率,h(u;n)表示公司破产是由于振荡引起的且发生在第n次和第n+1次理赔之间的概率.l-(s;n+1),-h(s;n)分别表示l(u;n+1),h(u;n)的拉普拉斯变换(n=1,2,…),得到了-l(s;n+1)和h-(s;n)的递推公式,由此运用Mathematics等数学软件可以算出l(u;n+1)及h(u;n).
- 张春生左松茂高庆武
- 关键词：破产概率拉普拉斯变换递推
