董莹
- 作品数：15 被引量：9H指数：2
- 供职机构：大连理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术政治法律更多>>
- 一类模有界非确定连续线性系统的线性弹性滤波
- 2008年
- 研究了一类具有模有界的线性连续系统的线性弹性滤波问题,考虑了滤波器增益变更导致的滤波器执行中的不确定影响。弹性滤波器的设计问题可公式化为线性矩阵不等式的凸最优问题,卡尔曼滤波器是本文结果的极限情形,该结论可推广到多重滤波器增益变量情形。
- 刘满谢丛波董莹
- 关键词：线性矩阵不等式
- 高维共线性统计模型的参数估计与变量选择
- 变量选择在统计研究特别是高维数据研究中占有极其重要的地位.实际问题中对模型影响程度较大的预测变量往往是比较少的，而研究者通常会在预测模型时给出许多可能的预测变量以尽量提高预测的准确程度，那么如何将这些重要的变量选择出来，...
- 董莹
- 关键词：高维数据参数估计渐近正态性
- 基于因子分析的红葡萄酒质量评价
- 2014年
- 采用因子分析法分析红葡萄酒中的物质成分含量,将27种红葡萄酒分成了四个等级,分析因子得分模型系数,认为在一定标准下,总酚、DPPH半抑制体积含量较高,单宁、酒总黄酮和白藜芦醇的含量较低的红葡萄酒质量相对好一些。
- 董莹崔瑞雪
- 关键词：红葡萄酒
- 长尾宽上限相依的不同分布的随机变量和的精确大偏差被引量：1
- 2014年
- 研究了服从长尾分布族上的随机变量和的精确大偏差问题,其中假设代表索赔额的随机变量序列是一列宽上限相依的、不同分布的随机变量序列.在给定一些假设条件下,得到了部分和与随机和的两种一致渐近结论.
- 华志强董莹玄海燕
- D族END的随机变量和的精确大偏差被引量：1
- 2015年
- 研究了非随机和的S_n=∑_（i=1）~n X_i,n≥1的精确大偏差的问题,这里{X_i,i≥1}是服从控制变化尾分布族（D族）的非负的、END的随机变量,但不必是同分布的.在给定的一些假设条件下,得到了非随机和的渐近关系,推广了相应的独立同分布情形下的结论.
- 华志强董莹玄海燕
- 保险赔付中的最优对冲策略
- 2008年
- 本文对带有付费过程A_t的保险公司在金融市场(S_t,Q_t,B_t)上通过购买股票S_t、兑换外币Q_t以及购买无风险资产B_t的投资过程而采取的最优投资策略,使保险公司所面临的风险最小进行探讨.利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解定理将风险表达式重新表达,从而找到保险公司所能采取的风险最小的最优对冲策略.文中举出一个具有现实性意义的例子将文章的重要结论加以应用,使本文更具有应用价值.
- 董莹冯敬海
- 关键词：GIRSANOV定理
- 关于一个求解凸二次规划改进内点算法的全局收敛性
- 2010年
- 对一类利用对数障碍函数法求解凸二次规划问题的内点算法给出了全局收敛定理的证明,同时指出该算法并没有考虑到避免Maratos效应,因此很难有超线性收敛的结论,但是由于该算法简单,计算量少,故对小规模问题依然是有效的。
- 葛仁东刘胜蓝董莹
- 关键词：凸二次规划内点法
- 基于BP神经网络的期权定价模型被引量：2
- 2013年
- 运用BP神经网络的方法,根据S&P 500看涨期权的金融数据,利用一步预测法对期权定价做预测.通过其自主的学习机制以及大量的样本训练网络,提高了判断精度,使得对期权的估测更加准确.并运用Matlab的神经网络函数和数学分析的知识对期权定价进行模拟预测,预测价格的结果与市场的真实价格较为接近.
- 董莹乌日嘎齐淑华
- 关键词：期权定价BP神经网络风险规避
- 一个宽上限相依不同分布的随机变量和不等式被引量：1
- 2016年
- 研究宽上限相依随机变量和的尾概率问题,利用截断误差的方法得到一个宽上限相依的随机变量和的尾概率不等式,它将负相依同分布的随机变量和的结论推广到宽上限相依不同分布的相应的形式上.
- 华志强玄海燕董莹石新勇
- 关键词：尾概率不等式
- 最优保险对冲策略
- 本文首先介绍了对冲理论的一些背景知识，介绍了风险对冲的基本原理、基本方法及其数学表示。其次介绍了随机分析的有关理论知识，特别是鞅论以及布朗运动等相关的随机分析知识。接下来介绍金融市场的基本概念和基本理论，并将其数学化，给...
- 董莹
- 关键词：金融市场
- 文献传递
