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胡平玮

作品数：3 被引量：4H指数：2
供职机构：兰州理工大学理学院更多>>
发文基金：甘肃省高等学校研究生导师科研项目计划甘肃省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 3篇破产
  • 3篇破产概率
  • 1篇保险
  • 1篇保险业
  • 1篇LUNDBE...
  • 1篇常利率

机构

  • 3篇兰州理工大学
  • 1篇装备指挥技术...

作者

  • 3篇胡平玮
  • 2篇黎锁平
  • 1篇夏冰

传媒

  • 1篇甘肃科学学报
  • 1篇兰州理工大学...

年份

  • 1篇2010
  • 2篇2009
共 3 条 记 录，以下是 1-3
全选 清除 导出
排序方式：
带常利率负风险模型的基本性质及破产概率被引量：2
2009年
在基本负风险过程的基础上考虑了常利率因素的影响,建立了带常利率的负风险模型;运用矩母函数的定义及相关性质推导了模型的基本性质,得到了模型调节系数的上界;其次利用Che-byshev不等式证明了模型破产概率的一般表达式,得到了破产概率所满足的Lundberg上界;最后通过数值例子说明了利率因素以及初始本金对破产概率的影响.
胡平玮黎锁平夏冰
关键词：常利率破产概率
负风险及其推广模型的破产概率与应用研究
随着保险业的发展，出现了一类与经典风险过程运营模式相反的风险过程，即负风险过程。为了更加贴切的描述这一类风险过程，我们首先引入了基本负风险模型，其次考虑了常利率因素对负风险模型的影响，并将基本负风险模型改进为同时含有正、...
胡平玮
关键词：保险业破产概率
文献传递
负风险模型及其推广模型基本性质和应用被引量：2
2010年
引入基本负风险模型,通过分析其最终破产概率所满足的泛函方程证明破产概率所满足的Lundberg不等式,该模型中采用指数效用原理所得到的单位时间的支出c与一般情形下所得到的c相同;研究同时含有正、负两类风险过程的风险模型,获得系列性质及其破产概率所满足的表达式.
胡平玮黎锁平
关键词：LUNDBERG不等式破产概率
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共1页<1>
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