沈祖梅
- 作品数：3 被引量：14H指数：2
- 供职机构：东华大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金上海市教育委员会创新基金国家大学生创新性实验计划更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 随机时滞微分方程数值解的渐近均方有界性被引量：4
- 2016年
- 主要研究数值方法能否再现随机时滞微分方程(stochastic delay differential equation,SDDE)解的渐近均方有界性.首先,探讨了使得方程的解均方有界的充分条件.同时,证明了在扩散项与漂移项系数均满足线性增长条件时,欧拉(Euler-Maruyama,EM)方法能够再现这一性质.然而,当减弱漂移项的条件时,EM方法不能再现有界性.为了解决这一问题,证明了后退欧拉(backward EM,BEM)法可以再现SDDE的渐近均方有界性.
- 沈祖梅胡良剑
- 关键词：DIFFERENTIAL
- 随机微分方程数值解的渐近稳定性和有界性
- 随机微分方程(SDE)是描述不确定环境中动态系统变化的一类数学模型.由于方程的复杂性，SDE—般无法求出显式解.因此，寻找合适的数值解就显得尤为重要.值得指出的是，当解析解满足某种性质时，数值解是否能在相同条件下满足该种...
- 沈祖梅
- 关键词：随机微分方程数值解渐近稳定性有界性
- 文献传递
- 混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型被引量：10
- 2012年
- 介绍一种新的随机过程—混合双分数布朗运动,给出一些基本性质,并研究其在信用风险中的应用。在假设公司价值服从几何混合双分数布朗运动的情形下,分别研究违约概率、票息债券与股票的价值以及公司的信用价差,利用Matlable绘出各种情形下的图形,并对其进行了分析。
- 荆卉婷龚天杉牛娴许婧方圆沈祖梅闫理坦
- 关键词：信用风险股票价值信用价差
