李楠
- 作品数：4 被引量：61H指数：3
- 供职机构：吉林大学商学院数量经济研究中心更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目教育部人文社会科学研究基金教育部“国际金融危机应对研究”应急课题更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于非线性VAR模型对我国货币政策非对称作用效应的实证检验被引量：41
- 2009年
- 本文基于1990年1月至2008年12月间的月度数据,利用Logistic平滑迁移向量自回归(LSTVAR)模型来描述和检验我国货币政策作用机制中是否存在非对称效应。LSTVAR模型的估计和脉冲响应函数结果表明,我国实际产出序列和通货膨胀率过程对货币冲击的动态反应随着冲击方向、规模以及经济周期阶段的变化而改变,货币政策对实际产出和价格水平的作用具有非对称性,这说明总供给和总需求之间存在着非线性关系。
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- 关键词：货币政策脉冲响应函数
- 我国经济周期波动率的成分分解及稳定性研究被引量：6
- 2009年
- 随着世界经济周期波动的减缓,我国经济波动也呈现出稳定性趋势。文章通过建立具有货币政策干预的产品市场均衡模型,对我国实际产出波动率进行了成分分解,并将实际产出波动的来源归结为需求冲击、供给冲击和货币冲击的作用。通过这些经济冲击方差序列的度量,又对实际产出波动率进行了冲击方差序列的回归检验,发现我国需求冲击和货币冲击强度的逐渐平稳是经济周期波动率降低的主要原因,而供给冲击对实际产出波动率没有产生显著影响。因此,我国宏观经济调控仍然需要坚持需求管理的政策导向,以保持经济持续稳定增长。
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- 关键词：经济周期货币冲击
- 随机波动模型的马尔可夫链—蒙特卡洛模拟方法——在沪市收益率序列上的应用被引量：13
- 2010年
- 针对具有Markov区制转移的、波动均值状态相依的随机波动模型,基于贝叶斯分析,我们推导并给出了对区制转移随机波动模型的MCMC估计方法,其中对参数估计采用Gibbs抽样方法,对潜在对数波动和区制的状态变量估计采用"向前滤波、向后抽样"的多步移动方法;利用该模型,对我国上证综指周收益率进行了实证分析,发现对沪市波动性有较好的描述,捕捉了波动的时变性、聚类性和非线性特征,同时刻画了沪市的高低波动状态转换过程。
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- 关键词：区制转移随机波动模型GIBBS抽样MCMC方法
- 试论我国新一轮经济周期波动的基本态势与特征被引量：1
- 2010年
- 伴随着世界经济动荡和外部冲击加剧,我国从2003年开始的一轮"软扩张"经济周期接近尾声。我国将从2008年开始进入新一轮经济周期,预计新一轮经济周期波动的基本模式将仍然是"谷峰相杂"的混合型增长周期。2010年我国经济周期的主体轮廓将延续稳定态势,宏观经济调控既要注重局部稳定性和长期平稳性,又要强调短期有效性和长期平衡性。稳健性政策操作将有条件地松动以更有效地进行总需求和总供给的双重管理。
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- 关键词：经济周期软着陆宏观调控
