李方文
- 作品数：8 被引量：17H指数：2
- 供职机构：西南财经大学金融学院中国金融研究中心更多>>
- 相关领域：经济管理理学一般工业技术文化科学更多>>
- 价格风险测度的指数平滑模型
- 2009年
- 价格市场的风险是在市场交易主体的有限理性预期、决策和交易行为的共同作用下产生的.本文以我国证券市场为例,论述了市场价格变动风险主要是在交易主体模仿从众传染的内在非线性机制作用下形成的,并利用指数平滑技术构建了价格变动的一个测度模型.
- 冀小明李方文沙帆
- 分形维数的数学基础及对上海股票市场混沌、分形特性的实证分析
- 分形与混沌作为非线性科学中两个重要组成部分,从上世纪七十年代起在经济、金融研究中得到广泛应用,就目前中国在这个领域的研究现状看,其应用研究主要集中在系统的混沌识别,混沌吸引子是否存在,时间序列曲线分形结构的分析,混沌系统...
- 李方文
- 关键词：混沌分形分形维数混沌吸引子赫斯特指数重标极差分析
- 文献传递
- 金融时间序列动态系统的混沌识别被引量：6
- 2004年
- 金融系统的运行及其外在表现主要是由金融变量的时间序列数据来记录和反映的 本文给出了金融时间序列数据动态系统混沌识别的方法 。
- 李方文
- 关键词：混沌吸引子分形关联维数金融时间序列
- 价格风险测度的指数平滑模型被引量：1
- 2010年
- 价格市场的风险是在市场交易主体的有限理性预期、决策和交易行为的共同作用下产生的.本文以我国证券市场为例,论述了市场价格变动风险主要是在交易主体模仿从众传染的内在非线性机制作用下形成的,并利用指数平滑技术构建了价格变动的一个测度模型.
- 冀小明李方文沙帆
- 应用R/S分析方法研究金融时间序列被引量：6
- 2005年
- 应用赫斯特提出的重标极差分析法(RescaledRangeAnalysis)即R/S分析法,研究金融时间序列,通过对上海股票市场综合指数日收益数据的实证分析,认为上海股票市场具有分形结构,收益率时间序列是有偏的随机游走.
- 刘蜀祥李方文
- 关键词：非线性R/S分析赫斯特指数分形
- 希尔伯特空间方法下的CAPM被引量：1
- 2006年
- 1983年Chamberlain,G.and M.Rothsch ild首次将希尔伯特空间理论用于证券资本市场研究,本文追寻这一思路,用数学条件表述证券市场特征,引入随机变量希尔伯特空间,给出著名CAPM模型的形式化推导.
- 冀晓明李方文
- 关键词：随机向量希尔伯特空间资本资产定价模型
- 泛函分析框架下论“有效前沿”的存在被引量：1
- 2005年
- 文章应用泛函分析理论,构造了随机向量希尔伯特空间,在一定的理论准备下,论证了马科维茨组合选择理论中“有效前沿”的存在。
- 刘蜀祥李方文
- 关键词：HILBERT空间随机贴现因子
- 经济与金融中的“数学显微镜”被引量：2
- 2005年
- 在多分辨分析基础上对小波分析做了噪声光滑和去噪、经济关系的时间尺度分解、金融数据的分解以及经济预测与结构突变4个方面的介绍,充分展示了其"数学显微镜"
- 李方文鲁万波余竞
- 关键词：金融经济预测结构突变经济关系数学显微镜
