孟令巧
- 作品数：4 被引量：3H指数：1
- 供职机构：山东科技大学信息科学与工程学院金融工程研究所更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金山东省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 中小企业项目价值评估的多阶段复合期权方法
- 2012年
- 本文基于项目进展过程,将中小企业项目划分成多阶段,由于市场中利率是动态的,我们假设利率按项目的阶段划分且每段中利率均为固定常数,基于正倒向随机微分方程思想建立期权定价模型,给出了多阶段复合期权的显式公式,由此得到在初始时刻项目的期权价值,并结合Stewart Mayer思想对项目价值进行评估。最后结合具体实例,分析讨论了项目的全部价值,为投资决策提供了更为科学的依据。
- 孟令巧刘美娟王向荣
- 关键词：正倒向随机微分方程
- 不确定环境下彩虹期权价格上下界的估计被引量：3
- 2013年
- 彩虹期权作为一种多种资产的欧式期权,在金融市场上深受广大投资者的喜爱。该文基于倒向随机微分方程(BSDE)的理论,建立Knight不确定环境下多资产彩虹期权的动态定价上下界模型,并借助等价概率鞅测度求出模型的显式解,给出彩虹期价格的上下界区间,最后给出一个例子分析表明Knight不确定存在的重要性。
- 王向荣孟令巧张婉婷
- 关键词：彩虹期权KNIGHT不确定性期权定价倒向随机微分方程
- 不确定环境下的期权定价与风险管理研究
- 1973年，Black和Scholes给出了标准的欧式期权定价公式，推动了期权理论的迅速发展并得到广泛应用，二人因此获得1997年诺贝尔经济学奖。随后的几十年里，期权定价问题的研究获得了迅速发展并成为现代金融理论的核心内...
- 孟令巧
- 关键词：不确定环境倒向随机微分方程期权定价风险管理
- 文献传递
