孔繁超
- 作品数：29 被引量：110H指数：6
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- 发文基金：国家自然科学基金安徽省高等学校优秀青年人才基金安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理一般工业技术自然科学总论更多>>
- 参数、非参数及半参数统计的研究
- 陈桂景胡舒合孔繁超洪圣岩
- 该研究给出了Bahadur型渐近有效性的另一种定义，深刻揭示了Bahadur渐近有效性与竹内启渐近有效性的关系，给出了一类相合估计的最佳收敛速度和渐近效率。对截尾样本及某些相依情况下回归函数的研究、半参数统计模型的研究等...
- 关键词：
- 关键词：回归函数渐近有效性
- 样本均值Bootstrap逼近的收敛速度被引量：1
- 1994年
- 本文进一步研究Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ逼近的收敛速度，在随机变量的（２＋δ）阶矩（０≤δ＜２）有限的情况下，讨论标准化样本均值的分布与它的Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ逼近之间差的一致收敛速度，以及这种逼近与正态分布之间差的一致收敛速度。
- 孔繁超王晓明
- 关键词：BOOTSTRAP均值
- 在风险模型中重尾随机和的若干大偏差结果
- 本文进一步研究随机变量和的大偏差,其中S(t)=∑N(1)1-1X1,(t≥0),｛Xn,n≥1｝是独立同分布的随机变量序列,具有公共的重尾分布函数F,｛N(t),t≥0｝是由非负整数值随机变量构成的更新计数过程,且与｛...
- 孔繁超
- 关键词：更新风险模型
- 文献传递
- 更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果被引量：41
- 2003年
- 本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(χ),这里χ是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(χ)的一个尾等价关系.
- 孔繁超曹龙
- 关键词：重尾分布破产概率更新风险模型
- 稀疏过程在一类相依多险种风险模型中的应用被引量：3
- 2006年
- 将汽车保险中的一类相依两险种风险模型扩展到相依三险种风险模型,用对齐次poisson过程的稀疏与分解将该模型转化为古典风险模型,并证明了转化的合理性,进而给出破产概率的一般表达式及其一个上界估计.这种转化的方法对类似的多险种相依情形同样适用.
- 谢娟孔繁超
- 关键词：破产概率多险种
- 关于更新风险模型中破产概率的若干结果被引量：11
- 2003年
- 进一步研究了更新风险模型中破产概率的问题 ,在假定索赔额分布是重尾时 ,证明了若干重要结果 ,得到了与经典的 Crammer-Lunderberg模型相一致的结论 .
- 孔繁超曹龙王金亮
- 关键词：重尾分布破产概率
- 指数族非线性模型最大似然估计的相合性和渐近正态性(英文)
- 2008年
- 本文我们提出了一些正则条件,这些条件减弱了Zhu and Wei(1997)文中的条件.基于所提的正则条件,我们证明了指数族非线性模型参数最大似然估计的相合性和渐近正态性.我们的结果可被认为是Zhu and Wei(1997)工作的进一步改进.
- 夏天孔繁超
- 关键词：相合性渐近正态性最大似然估计
- 平衡损失下带约束的回归系数的线性容许估计
- 2010年
- 文章在推广的矩阵形式的平衡损失函数下,利用矩阵的向量化方法,研究了带线性约束的多元线性模型中回归系数的线性可容许估计;并在齐次线性估计类和非齐次线性估计类中,分别得到了齐次线性估计和非齐次线性估计是可容许估计的充分和必要条件,推广了有关文献的结果。
- 曹明响孔繁超
- 关键词：多元线性模型线性估计可容许性
- 带扰动的两类索赔模型的破产概率被引量：1
- 2007年
- 本文考虑带随机干扰因素的两类索赔模型的破产问题,研究轻尾随机变量风险和过程的Lundberg指数,并给出了破产概率的表达式。
- 付芳芳孔繁超
- 关键词：POISSON过程破产概率
- 线性约束下增长曲线模型中参数的线性估计的可容许性
- 2007年
- 利用矩阵的向量化方法,研究了带线性约束的增长曲线模型中可估函数的线性估计在非齐次线性估计类中可容许的充要条件。
- 曹明响孔繁超
- 关键词：线性估计容许性
