刘再华
- 作品数：4 被引量：37H指数：3
- 供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 我国开放式基金波动择时能力的实证分析被引量：2
- 2006年
- 通过改进的投资组合表现评价单因素模型,并结合FF3模型,运用参数检验方法来探讨开放式基金的波动择时能力,研究表明我国开放式基金具有一定的波动择时能力,但比较弱.
- 方博文刘再华李荣
- 关键词：开放式基金EGARCH模型
- 机构投资者参与公司治理监督的非合作对策被引量：7
- 2004年
- 本文研究了 n个机构投资者在参与公司治理 ,对公司实施监督的过程中非合作博弈情况 .在 n个机构投资者不卖出股份等相关假设下 ,其非合作博弈结果是 ,持有股份最大机构投资者才会对公司进行监督 ,其他股东采取搭便车策略 .
- 刘再华汪忠曾德明
- 股指期货推出对股指波动性影响的研究——基于印度NIFTY股指期货的实证分析被引量：24
- 2007年
- 中国正在积极筹备股指期货,而股指期货的推出是否能降低股市的波动性,至今在经济学界和实践部门都没有定论。目前的实证分析多以发达国家的股指期货合约为对象,对发展中国家的研究甚少。因此选择亚洲新兴资本市场——印度作为分析对象,采用加入虚拟变量的GARCH模型进行实证研究。通过对比印度证券市场在推出NIFTY股指期货前后,股市整体的波动性是否有明显改变进行实证分析,得出印度NIFTY股指期货的推出有效地降低了印度股市波动性的结论,从而给中国推出股指期货交易提供理论支持。
- 黄玮刘再华
- 关键词：股指期货股票指数波动性GARCH模型
- 基于自回归移动平均过程的贝叶斯质量控制方法研究被引量：4
- 2010年
- 针对自回归移动平均过程中控制变量的观测值并不具有相互独立性,引入贝叶斯分析方法研究过程质量控制问题.通过模型结构的贝叶斯分析,利用残差序列建立了基于自回归移动平均过程的贝叶斯质量控制模型,解决了观察数据相关条件下的过程质量监控问题.仿真分析结果表明:贝叶斯ARMA质量控制方法能够有效地避免了在受控状态下使用常规控制图造成的漏发或虚发报警现象,解决了自回归移动平均过程情况下的质量控制问题.
- 朱慧明黄超虞克明刘再华赵锐
- 关键词：时间序列分析ARMA模型贝叶斯方法仿真
