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上海师范大学商学院金融工程研究中心

作品数：1 被引量：2H指数：1
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相关机构

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇商业银行
  • 1篇VAR
  • 1篇AR模型
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇传染效应

机构

  • 1篇上海师范大学

作者

  • 1篇王周伟

传媒

  • 1篇金融管理研究

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国商业银行综合风险网络传染效应度量研究——基于GARCH-CoVaR模型被引量：2
2014年
利用基于不同GARCH模型计算的CoVaR,本文度量了我国上市商业银行的综合风险网络传染溢出效应。研究表明,估算CoVaR时需要通过拟合优度、显著程度选择适当的GARCH模型进行估计,才能得到较为有效准确的结果;国有银行的VaR值普遍小于股份制银行的VaR,但是风险溢出值%CoVaR的大小与VaR基本无关,综合风险网络传染溢出值并没有这样的大小关系。
叶乔冰王周伟
关键词：VARGARCH模型
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