天津科技大学金融工程与风险管理研究中心
- 作品数：22 被引量：72H指数：5
- 相关机构：天津大学管理与经济学部更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金天津市哲学社会科学研究规划项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学语言文字更多>>
- 基于共词分析与文献回顾的国内供应链金融文献述评被引量：4
- 2016年
- 通过对中国知网(CNKI)与供应链金融相关的国内文献进行共词分析,利用聚类分析、多维尺度分析和社会网络分析方法对供应链金融的整体研究结构进行可视化的展示,并对在核心期刊发表的高频次被引文献进行回顾与解读,可以发现,目前国内对供应链金融理论体系的研究趋于成熟,供应链金融融资模式与融资风险是重要的研究主题,定量研究集中于中小企业的信用风险评价。
- 王捷思杜子平
- 关键词：供应链金融共词分析
- 基于藤copula-贝叶斯网络的中美股票、债券市场非线性相依关系分析被引量：8
- 2016年
- 把藤copula与IC算法结合,构建了非Gaussian框架下的贝叶斯网络模型,并利用模型分析了中美股票、债券市场的非线性相依结构。结果表明,美国股票、债券市场对中国股票、债券市场的引导作用很弱,美国股票市场对债券市场的引导作用大于中国股票市场对债券市场的引导作用。
- 张国富杜子平
- 关键词：股票债券贝叶斯网络
- 经济“双循环”背景下中国与国际产业相依结构研究
- 2023年
- 完备的产业体系能够保障国民经济的平稳运行和国家在对外发展中的主导地位,是当前我国打造双循环的坚实根基。文章从金融市场角度出发,选取MSCI中国与发达市场一级行业指数,以2016年8月31日至2022年8月10日为样本区间,通过R藤Copula模型和基于Copula Glasso方法改进的复杂网络模型研究中国与国际行业间的非线性相依结构与关联网络;通过扩展的分块R藤Copula方法研究国内外产业间相依关系。研究发现:国内外行业间均存在显著的正向联动关系;国内行业中,信息技术行业、工业行业、非日常消费行业和原材料行业占主导地位;传统产业和民生产业在国内外产业结构中均占据重要地位,且行业、产业间国内循环相对独立于国际循环。
- 杜子平马思宇王倩文孙瑞泽
- Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型下价差期权定价研究
- 2023年
- 基于矩匹配技术,研究价差期权定价问题.通过矩匹配技术利用逐段几何布朗运动逼近资产组合,进而推导出Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型下看涨价差期权和看跌价差期权定价公式.最后,将基于蒙特卡罗模拟技术和矩匹配技术下的两种期权价格进行比较研究,结果表明在保持计算准确性的前提下,后者的计算效率远远高于前者.
- 唐京华张立东杜子平
- 关键词：矩匹配
- 反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck模型下欧式看涨期权定价研究被引量：1
- 2018年
- 利用反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程描述商品价格,采用矩匹配的方法将该过程近似逼近为逐段几何布朗运动,最后给出欧式期权价格近似解.
- 张立东孟祥波
- 关键词：欧式看涨期权
- 天津市产业生态化水平与经济社会发展的相互影响研究
- 2022年
- 从生态环境质量和资源能源消耗两个层面构建天津市产业生态化水平评价指标体系,并利用BVAR模型及其相应的脉冲响应和方差分解结果分析了1999—2018年天津市产业生态化水平变化与四个经济社会发展指标之间的相互影响机制。实证结果表明,未来天津市无论是以经济发展还是以生态优化为核心目标,都可以借助两者之间相辅相成的关系相互促进、协调有序地进行发展,两者并不矛盾。但需要注意的是,不同的产业结构优化发展路径可能与产业生态化发展水平之间存在不同程度甚至不同方向的相互影响关系。
- 李晶晶蒋玉洁孙海鹄
- 关键词：产业生态化熵值法BVAR脉冲响应
- 几何平均篮子期权定价研究被引量：1
- 2019年
- 利用Exponential-Ornstein-Uhlenbeck过程刻画金融市场中资产价格,利用矩匹配的方法,计算得出几何平均篮子期权价格的近似值.
- 张立东孟祥波孟祥波杜子平
- 关键词：矩匹配
- 基于共词聚类分析法的碳会计研究被引量：5
- 2018年
- 本文对CNKI数据库中2009-2017年的碳会计相关文献进行共词分析,通过建立高频关键词共现矩阵、相关矩阵,并对相关矩阵进行因子分析、聚类分析、社会网络分析,进而确定碳会计研究的4个方向:低碳经济的碳会计问题、碳资产的确认和计量问题、碳会计信息的披露问题、碳会计体系的拓展,并对每个研究方向的研究现状进行评述,分析热点和瓶颈,以期为以后碳会计的研究、我国碳市场的建设及碳审计的发展提供相应的参考。
- 杜子平刘永宁孟琛
- 关键词：社会网络分析碳交易市场
- 不确定环境下幂期权的定价研究
- 2020年
- 基于不确定理论,研究了不确定均值回复模型下欧式幂期权的定价问题.不仅推导了欧式看涨幂期权和欧式看跌幂期权的定价公式,还给出了数值算例,并分析了模型参数(期权到期日和交割价格)对欧式幂期权价格的影响.
- 张立东孙艳美
- 关键词：浮动利率
- 中国金融市场中的因果关系与风险传导现象研究
- 2019年
- 以2015年中国股市危机为背景,采用基于VAR的Granger因果检验研究中国金融市场中的因果关系与风险传导现象。研究发现危机中存在着货币市场与上证市场、货币市场与房地产市场间双向的风险传导结构;危机过后货币政策的影响力减弱,货币市场到上证市场、货币市场到房产市场的风险传导结构消失,房产市场的影响力逐渐显现出来。文章建议监管部门应监控金融风险的跨市场传导,减少风险传导对市场的危害性,建议投资者根据风险来源与传导结构的变化及时调整投资组合以降低风险。
- 张俊李晶晶
- 关键词：因果关系格兰杰因果检验金融市场
