山西大学数学科学学院
- 作品数：1,427 被引量：2,452H指数：20
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- 基于改进无迹卡尔曼滤波的波动率研究
- 2016年
- 波动率估计是金融学的核心,波动几乎渗透金融市场的每一个领域.为了快速而精确地提取波动率,文章将比例UT变换与最小偏度单行采样技术和无迹卡尔曼滤波(UKF)算法相结合,提出一种适用于非线性高斯状态空间模型的改进的无迹卡尔曼滤波(MUKF)算法,并将该算法应用到扩散的期权定价模型中.最后通过对Heston随机波动模型进行模拟研究,发现在同时使用股票价格数据和期权数据时,可以精确地提取波动率,而且MUKF算法比UKF算法的计算时间更短.文章也对Heston模型中的波动率的波动参数进行了研究,研究发现MUKF算法可以准确地捕捉这种波动率特性.
- 刘维奇李乐
- 关键词：期权定价
- 一类一阶脉冲微分方程积分边值问题被引量：1
- 2006年
- 考虑具有两个函数差的一阶脉冲微分方程积分边值问题极值解的存在性.通过上下解方法和单调迭代技术得到了边值问题存在耦合极大解β-和极小解α-的充分条件.利用脉冲微分不等式理论,给出了边值问题存在唯一解,即α=β的充分条件.本文结果包含了具有两个函数差的常微分方程初值问题(当Ik=Gk=0,1λ=2λ=0时),常微分方程积分边值问题(当Ik=Gk=0,g=0,1λ=0,2λ=±1时),一阶脉冲微分方程反周期边值问题(当g=0,Gk=0,2λ=d=0时)的相关结果.
- 姚美萍张凤琴
- 关键词：脉冲微分方程积分边值问题上下解方法单调迭代技术
- 基于秩的持久性变化的监测
- 2017年
- 在滑动残差比率检验统计量的基础,上基于秩提出了新的非参检验方法,并在原假设下得到其渐近分布,在备择假设下证明其容许性.模拟结果表明利用非参方法对厚尾情形所犯第一类错误更小.最后将方法应用到美国密歇根消费者信心指数初值,结果表明该方法是有效的.
- 秦瑞兵洛新新
- 关键词：单位根
- 基于观测器的汽车侧向动力学控制
- 2013年
- 文章研究带有不可测侧偏角和侧偏刚度系数不确定性的汽车侧向动力学控制问题.引入T-S模糊隶属度函数描述非线性的前后轮侧向力.考虑到侧偏角传感器的昂贵价格,而利用观测器对侧偏角进行在线估计,则大大减少了成本.基于Lyapunov稳定理论,以线性矩阵不等式形式给出控制器存在的充分条件.在带有非线性车轮侧向力、道路附着系数变化等干扰的情况下,该控制器能够提高汽车的稳定性.最后通过一个数值例子说明所提方法的有效性.
- 张超杨波
- 关键词：侧向动力学
- 关于广义Pareto分布的检验
- 2006年
- 首先对广义Pareto分布进行了描述,其次给出了广义Pareto分布检验的图检验法,相关系数R2检验法。
- 李冬梅吉婧
- 基于厚尾时间序列的贝叶斯单位根检验被引量：2
- 2018年
- 本文运用贝叶斯因子和可信区间两种方法来研究厚尾时间序列中单位根检验问题.通过Monte Carlo模拟证实了这两种方法的有效性,并对两种方法进行对比和分析.然后,考察了先验信息和自由度对单位根检验结果的影响.最后,将这两种方法运用到检验美国失业率和居民消费物价指数时间序列中,发现这两列序列均存在单位根.
- 刘维奇何瑞霞
- 关键词：单位根检验贝叶斯因子
- 重叠网络上疾病与意识传播模型:非同步的影响
- 2019年
- 针对Granell等人所建立的重叠网络上疾病与信息传播模型中信息更新早于疾病传播的非同步现象,研究了疾病传播先于信息更新的另一种非同步传播模型,发现这种非同步次序在传染率较大时对各状态节点,特别是对易感者的数量影响较大,而对离散时间模型的疾病暴发阈值以及连续时间模型的稳定性结论均无影响.
- 张译丹彭小龙
- 关键词：重叠网络连续时间模型
- 可调车身高度的新型轮边驱动系统的设计
- 研究了一种可以实现车轮驱动和车身高度调节双重功能的新型轮边驱动系统的设计问题。该系统采用双电机驱动，通过两个电机的差速控制，调整两个电机齿轮轴之间的距离，从而改变车身连接点的离地高度，最终实现车身高度的实时调节。对新型轮...
- 杨明锦张大伟贾新春张丽香
- 关键词：控制设计
- 定向图连通度的下界
- 2008年
- 有向图和二部有向图连通度的下界已由Hellwing和Volkmann给出.定向图是没有二圈的有向图.文章研究了这类特殊的有向图-定向图,同时通过改进Hellwing等人的证明方法,得到了定向图和二部定向图连通度的更好的下界.
- 杨开云王世英
- 关键词：定向图连通度度序列
- 双率控制系统指数镇定的一个切换系统方法
- 2013年
- 由于各种传感器的不同采样周期,线性系统的状态变量被分为两类,每一类状态变量有一个采样周期.根据两类状态变量不同的采样周期,提出了一个周期的切换控制器.因此双率控制系统可以被建模为一个带有时变的锯齿状时滞的切换系统,并给出了使系统镇定的充分条件和相应的控制器设计方法.
- 贺彦君池小波
