上海财经大学应用数学系
- 作品数：146 被引量：327H指数：10
- 相关作者：戴滨林杨晓斌何其祥张晓梅叶玉全更多>>
- 相关机构：复旦大学管理学院内蒙古大学物理科学与技术学院西安交通大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金高等学校科技创新工程重大项目国家教育部“211”工程更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术航空宇航科学技术更多>>
- 随机利率下的完全离散型寿险精算模型被引量：4
- 2013年
- 寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。文章在传统精算学基础上,对随机利率下的完全离散型死亡保险进行分析。考虑对随机利息力分别采用正态分布和布朗运动建模,在死亡服从De Moive假设下,得到完全离散型均衡纯保费以及责任准备金的一般表达式,并对相关的风险进行分析。最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性和有效性。
- 郭欣
- 关键词：随机利率死亡保险精算现值均衡纯保费责任准备金
- 论域为区间[0,1]上的三角形模糊数的比较被引量：3
- 2007年
- 利用包含度(小于度)理论,建立了一个全新的模糊数之间的关系,即,“β-小于等于”关系。研究了其相关性质,并且在此基础上讨论了论域为区间[0,1]上的三角形模糊数的比较。最后利用β-小于等于关系给出了模糊线性规划问题的一种新解法。
- 杨晓斌
- 关键词：模糊数模糊线性规划
- 关于非齐次A-调和方程很弱解的合并问题被引量：1
- 2002年
- 本文使用Hodge分解理论 ,讨论了一类非齐次A 调和方程 -divA(x , u) =B(x ,u ,Du)很弱解的合并问题 .
- 冉启康
- 关键词：非齐次A-调和方程HODGE分解很弱解
- 一个基于Keeping Up with the Joneses的随机内生增长模型
- 2008年
- 本文建立了一个基于Keeping up with the Joneses的随机内生增长模型,利用"伪双状态变量"法得到了均衡时的最优消费、最优经济增长率和最优福利,讨论了相对消费对它们的影响.
- 王海军
- 关键词：内生增长
- 静态AdS时空中的常平均曲率类空超曲面
- 2009年
- 在n+1维静态AdS时空M中,利用双扭结构建立了一些积分公式,并利用这些积分公式证得:如果M的Ricci曲率具有非负离差,那么以n-1维圆球面为边界的常平均曲率类空超曲面必为测地圆盘(h=0)或全脐盖(h≠0).作为推论,对于离差为零的Einstein静态AdS时空,结论也真.
- 张远征
- 关键词：EINSTEIN度量积分公式
- 基于蒙特卡洛重要性抽样方法的美式期权定价研究被引量：1
- 2014年
- 文章针对金融实际中虚值美式期权定价存在较大误差的问题提出重要性抽样方法在美式期权定价中的应用。主要在正态框架下考虑仅改变布朗运动的漂移项的重要性抽样方法对美式期权模拟定价的方差减小效果。通过画图观察找到美式期权重要性抽样的最优漂移项,其操作简单直观,且方差减小效果显著;还考虑了不同参数对重要性抽样方差减小效果的影响。
- 刘果顾桂定
- 关键词：蒙特卡洛方法美式期权定价
- 广义凸性下多目标优化
- 2006年
- 严格凸优化问题在理论上已证明有唯一的全局最优解,并且可应用快速的多项式时间算法和软件求解这一全局最优解。所有的优化问题都体现出凸性,故优化问题的分水岭不是线性与非线性,而是凸性与非凸性[14]。本文叙述了广义凸性下部分研究成果,广义凸函数是凸函数的弱化及推广,它与函数数的作用一样,当目标函数或约束条件是具备某些广义凸性,即拟凸、伪凸,似不变凸等条件时,也能获得多目标规划的最优有效解,相应地也可得到弱对偶和强对偶的一些结果。
- 雷晓军梁治安
- 坡面尺度上地貌对α生物多样性的影响被引量：17
- 2009年
- 为了解地貌在坡面尺度上对α生物多样性的影响,采用主观采样法在陕北吴起县合家沟流域不同地貌部位进行了样地调查。利用SPSS16.0统计软件先后对各地貌部位物种组成及各物种的重要值、地形因子要素间、地形因子和群落α多样性之间分别做了聚类分析、相关分析和多元回归分析。结果表明:(1)地貌部位相似的群落聚类在一起,说明地形因子是影响物种组成、群落结构、生态系统等的重要因素。(2)海拔和坡位,坡向和坡度,地形指数和海拔、坡位、坡形之间的Pearson相关系数均大于0.8,双尾显著性检验概率小于0.05。(3)影响α生物多样性指标香农-维纳指数的地形因子按重要性从大到小依次是:坡位、坡向、海拔、坡形、坡度、地形指数,进一步分析得出在黄土高原丘陵沟壑区,沟沿线、光照、土壤水分和养分在影响α生物多样性指标上依次递减。(4)通过多元线形回归检验,得出坡位、坡向、坡形、海拔这四个地形因子与群落α生物多样性关系密切,建立的回归模型显著性检验可信度大,与样本数据的拟合度高。各地形因子数据归一处理后的回归方程为:香农-维纳指数=2.417-0.581×坡形-1.333×坡位+1.449×海拔+0.631×坡向。地形地貌特征在黄土丘陵区表现明显,研究它对生物多样性的影响可为该区植被恢复提供参考,但由于调查样地尺度较小,在应用推广上尚待进一步研究。
- 郑江坤魏天兴郑路坤大林直陈致富赵健朱文德孙慧
- 关键词：地形因子黄土高原丘陵沟壑区
- 随机波动率下信用风险定价模型的比较分析
- 2012年
- 文章分析了在Morten模型、跳扩散模型和首次时间通过模型中的随机波动率下可违约债券的定价问题。探讨了随机波动率下可违约债券定价机制,利用特征函数及其逆变换的方法得到了随机波动率下可违约债券的定价公式,并通过数值模拟分析了违约概率和信用价差的期限结构。
- 郭培栋陈启宏
- 关键词：随机波动率违约概率信用价差特征函数
- 考虑宏观经济变量的可违约债券定价被引量：1
- 2013年
- 假定违约是由公司资本结构和一个外在跳跃过程共同决定的,其中跳跃强度是依赖于公司的金融状况和宏观经济环境,从而使模型更切合实际.在此假设下,通过求解模型得到了可违约债券价格的显示表达式,进而研究了信用价差的性质和期限结构,分析了公司资本结构和宏观经济变量对信用价差的影响.
- 郭培栋陈启宏
- 关键词：混合模型违约强度债券价格信用价差
