国家自然科学基金(11226211)
- 作品数：3 被引量：5H指数：1
- 相关作者：王开永林金官陈洋更多>>
- 相关机构：苏州科技学院东南大学南京审计大学更多>>
- 发文基金：江苏省自然科学基金国家自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 带常利率相依风险模型的有限时破产概率被引量：4
- 2012年
- 为了得到带常利率相依风险模型的风险度量,用概率极限理论及随机过程的方法得到了上述模型有限时破产概率的渐近估计.采用有限时破产概率的加权表达式、加权和的一致渐近性质及相依结构的处理方法研究了索赔额之间的相依性、索赔来到时间间隔的相依性及索赔额的分布对带常利率风险模型的有限时破产概率的影响.结果表明:对于索赔额的分布属于控制变化尾分布族、索赔额之间具有类似渐近独立的相依结构及索赔来到时间间隔具有宽相依结构时,带常利率的风险模型的有限时破产概率呈现出一定的渐近性质,此渐近性质与索赔额的分布、常利率、初始资本及时间范围有关.当考虑的时间范围及索赔量变大时,将增加有限时破产概率的上下界;当常利率及初始资本变大时,将减小有限时破产概率的上下界.但索赔额及索赔来到时间间隔的相依性对有限时破产概率的影响不大.
- 王开永林金官
- 关键词：相依风险模型
- 带有重尾分布的宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差被引量：1
- 2013年
- 研究了同分布宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差,所考虑的宽相依不但包括一些负相依随机变量,还包含一些正相依以及其他相依随机变量。当随机变量的共同的分布F属于一致变换尾分布族时,得到了一个精致大偏差的估计,此结果推广了文献[1]的相应结果。
- 陈洋
- 关键词：重尾分布精致大偏差尾概率
- 多重延迟的关键更新定理及其在风险理论中的应用
- 2015年
- 利用广义局部次指数分布族的性质,讨论了带有多重延迟且Lundberg指数不存在时的关键更新定理,所得结果包含了重尾和轻尾的情形.将此结果应用到平稳更新风险模型,得到了该模型在破产时亏损额分布的局部渐近性质.
- 王开永林金官杨洋
