国家科技攻关计划(97-562-03-01)
- 作品数：11 被引量：134H指数：7
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- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 耐烦期有限的库存系统的最优存贮模型被引量：33
- 2000年
- 通过假定定常需求、常数变质率以及短缺量完全拖后 ,而得到了耐烦期有限的库存系统的最优存贮模型·用BASIC语言编程 ,进行计算机仿真 ,计算选择该类库存系统的最优决策方案 ,目的在于找到最优定货周期以使单位时间平均总费用最小·最后给出了数字例子·模拟结果表明 ,变质率、拖后短缺费以及单位物品销售机会的损失成本的增大均使定货周期缩短、平均总费用增大 。
- 黄会然张小洪潘德惠
- 关键词：企业管理
- 一种汇率模型的波动分析
- 2004年
- 讨论一种受到一般随机干扰的汇率模型,介绍随机循环的含义及定理,使用随机李雅普诺夫函数得到了在一定的条件下受到各种随机干扰的实际汇率的波动范围。
- 王金玉潘德惠
- 关键词：汇率模型李雅普诺夫函数期权定价理论外汇市场
- 银行资产流动性模型及预测和优化控制被引量：7
- 2003年
- 根据银行资产量、偿付期信息及其相互关系建立了分布参数模型 ,刻画了银行资产流动性的动态规律 ,提出了解决流动性信息统计因费时、费力、滞后期长而不具实用价值问题的一种方法。在考虑经济波动对银行资产流动性影响的情况下 ,利用银行资产的分布参数模型进行了资产量、资产收益 (或成本 )和收益风险的预测 ,并在动态地平衡收益与风险的基础上探讨了资产流动性结构的优化控制。
- 张川陈桂云潘德惠
- 关键词：银行资产流动性分布参数模型经济波动
- 证券投资基金绩效评价方法及实证分析
- 2003年
- 证券投资基金绩效评估的方法多种多样，现代理论认为，只有引进风险价值因素的演效评估力．法才能有效的对基金做出评价。因此，基金续效评估的核心应该是对其所面临的风险进行准确的计算和测量。并应用β值、夏普比率、特雷诺比率、詹森指数对2001-2003年中国基金管理人的证券选择能力和市场时机把握能力进行了实谐研究。
- 贾晓东潘德惠
- 关键词：证券投资基金证券投资组合夏普比率詹森指数
- 关于证券投资组合有效前沿的分析被引量：5
- 2004年
- 针对 Markwitz证券组合投资理论进行了阐述即投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益 ,或在收益率一定的情况下 ,尽可能降低风险 .首先详细的讨论了在投资于两种证券情况下随着相关系数的变化而引起的投资组合有效前沿的不同情况 ,而后针对投资于 n种证券情况下综合分析了允许卖空条件下证券组合前沿的构成和性质 .
- 贾晓东潘德惠
- 关键词：证券投资组合卖空
- 高新技术企业风险投资及投资风险评价被引量：25
- 2003年
- 本文研究了风险投资的含义和基本特点 ,并且在全面分析风险投资特点的基础上 ,提出了高科技产业开发投资风险综合评判体系 .文中利用层次分析法和聚类分析法相结合的形式确定权数 ,以主观概率来描述风险 ,从而建立了高科技产业开发投资风险的多因素层次模糊综合评判模型 ,采用模糊数学工具对高新技术项目的投资风险进行综合评价 .进行了实证运算 ,实现了高新技术产业开发投资风险较为科学的评判与判断 .
- 贾晓东潘德惠
- 关键词：风险投资投资风险评价层次分析法模糊判断矩阵
- 开放式基金预留现金比例的研究被引量：22
- 2004年
- 从基金管理者的角度出发,引入了一种开放式基金预留现金比例管理模型,它可以使满足及时赎回需求概率很大且预留现金最少.给出了模型中各随机变量的分布及分布中各参数的估计,使用统计方法得到了最优预留现金比例的动态计算公式.通过数值实例分析了预留比例公式的合理性,为基金管理人制定投资目标时随时控制预留现金的比例,提供一个参考的标准.
- 王金玉汪温泉潘德惠
- 关键词：开放式基金流动性预留现金比例复合泊松分布
- 知情交易者的连续交易策略被引量：2
- 2004年
- 研究了在交易费用和利率的条件下,知情交易者为获取最大期末财富所采取的指令提交策略。在考虑交易者指令流对价格变化产生影响的情况下,建立了知情交易者的随机最优控制模型,给出该模型满足的贝尔曼方程及知情交易者的最优指令提交速率,做出了合理的经济意义解释。
- 张利兵潘德惠
- 关键词：知情交易者做市商
- 一类单一变质性物品的扩散型随机库存系统的最优控制被引量：14
- 2001年
- 对一类单一变质性物品扩散型随机库存系统的脉冲控制 ,在需求服从扩散型适应过程的前提下 ,我们分析了其最优订货策略。本文的目标是使一个无限长库存周期中包括固定订货费用 ,线性购货 ,贮存和短缺费用在内的总费用的贴现值最少。本文由动态规划的最优性原理导出了最优费用所满足的拟变分不等式 ,并最终得出了最优费用的解析表达式和确定出最优 (s,S)订货策略所满足的代数方程。
- 张小洪黄会然潘德惠
- 关键词：动态规划最优控制
- 开放式证券投资基金预留现金比例的确定被引量：15
- 2004年
- 证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式.作为投资基金的最先进形式,开放式基金的设立将对我国证券市场的发展和完善有着极其重要的推动作用.文章针对开放式证券投资基金的申购、赎回机制,给出了一种确定基金预留现金比例系数的方法,为开放式基金公司的良性运作提供了一个参考.
- 汪温泉俞雪飞潘德惠
- 关键词：开放式证券投资基金预留现金比例证券市场
