教育部人文社会科学研究基金(12YJA910007)
- 作品数：11 被引量：63H指数：4
- 相关作者：曾昭法左杰王颖胡晋武周天一更多>>
- 相关机构：湖南大学东华大学南京理工大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 中国省域房地产开发效率及其影响因素研究被引量：5
- 2013年
- 文章搜集了2000～2010年中国31省市房地产开发投入产出及相关影响因素的面板数据，运用随机前沿生产函数模型对我国省域房地产开发效率水平进行实证研究。结果表明：我国房地产开发效率平均水平为0．7176，说明效率水平较高；我国各省市房地产开发效率水平差异大，东中西部地区开发效率水平差距不断缩小，各区域内部省市效率差异较大；政府作用、房地产规模和工业化水平对效率有显著正的影响，人口密度和金融危机对效率水平有显著负的影响。
- 曾昭法胡晋武
- 关键词：房地产影响因素随机前沿模型
- 基于谱分析的我国东中西部经济周期波动研究被引量：1
- 2013年
- 文章选取浙江、湖南与云南作为我国东中西部地区的代表性省份,对三省的GDPI序列进行长期趋势拟合后取其残差作为波动指标,运用周期图与加窗谱密度估计、Spearman秩相关检验、波动系数等方法对其进行分析,得出了我国东中西部经济波动较之1984年城市改革之前有变大的趋势;经济波动相关程度随地理位置远近而变化;且主要经济周期是朱格拉周期的结论。
- 曾昭法左杰
- 关键词：谱分析经济周期
- 中国省域城镇化的空间集聚与驱动机制研究——基于空问面板数据模型
- 本文选取并整理了中国31省区2000年至2011年的数据,通过计算全局Moran’s I指数与构建空间面板数据模型分析了中国省域城镇化水平的空间集聚模式及驱动机制。研究发现:中国省域城镇化水平存在空间集聚上的两极分化,表...
- 曾昭法左杰
- 关键词：城镇化空间面板数据模型
- 文献传递
- 沪港证券市场收益的跳跃与波动溢出关系研究——基于MCMC算法的SVCJ模型
- 为对上海与香港证券市场之间跳跃与波动的溢出情况进行研究,选择上证综指与恒指分别作为上海与香港证券市场的代表指数,在对其收益序列使用McMc算法建立了跳跃相依随机波动模型以估计其跳跃项与波动率后,对跳跃项计算了条件溢出概率...
- 曾昭法左杰
- 关键词：贝叶斯方法
- 文献传递
- 宏观经济对沪港股市影响的贝叶斯研究被引量：1
- 2016年
- 随着我国股票市场规模的不断扩大,股市在宏观经济中的地位日益提高。为充分反映宏观经济波动结构变化对股市的影响,文章基于贝叶斯向量自回归模型(BVAR),引入马尔科夫过程,构建马尔科夫状态BVAR模型(即MSBVAR),较好地揭示不同通胀程度下股市的变化特征,结果表明:贝叶斯推断方法能更准确地刻画宏观经济对股市影响的动态关系;通货膨胀对股市有明显的拉动效应,而且温和的通货膨胀对股市有较好地促进作用。
- 曾昭法关家宜
- 关键词：贝叶斯统计上证指数CPI
- 沪港证券市场收益的跳跃与波动溢出关系研究——基于MCMC算法的SVCJ模型被引量：7
- 2013年
- 为对上海与香港证券市场之间跳跃与波动的溢出情况进行研究,选择上证综指与恒指分别作为上海与香港证券市场的代表指数,在对其收益序列使用MCMC算法建立了跳跃相依随机波动模型以估计其跳跃项与波动率后,对跳跃项计算了条件溢出概率、跳跃溢出频度与跳跃溢出强度三个指标以描述跳跃溢出状况,再对二者的波动率建立了向量误差修正模型与广义脉冲响应函数以分析波动溢出情况。最后得出的结论是:沪市较为容易引发港市的跳跃,而港市不太容易引发沪市的跳跃;长期内两地的波动率具有协整关系,短期内两者却具有相对独立性,相互间的影响较小,但影响的作用时间较长。
- 曾昭法左杰
- 关键词：贝叶斯方法
- 中国省域城镇化的空间集聚与驱动机制研究——基于空间面板数据模型被引量：37
- 2013年
- 本文选取并整理了中国31省区2000年至2011年的数据,通过计算全局Moran's I指数与构建空间面板数据模型分析了中国省域城镇化水平的空间集聚模式及驱动机制。研究发现:中国省域城镇化水平存在空间集聚上的两极分化,表现为中西部低值集聚,东部沿海高值集聚,且沪、京、津、浙、藏的城镇化水平对周边省区的影响较为强烈;经济发展、教育水平与金融发展在时间与空间维度上、产业结构在时间维度上对城镇化发展作用明显,而城乡收入差距的扩大则在时间维度上对城镇化水平有着显著的负面影响。
- 曾昭法左杰
- 关键词：城镇化空间面板数据模型
- 我国大豆现货与期货市场间的跳跃溢出行为研究——兼论跳跃条件下的大豆期货价格发现功能被引量：2
- 2013年
- 大豆的现货市场与期货市场之间的跳跃溢出现象时有发生,表现为大豆现货(期货)价格发生跳跃并在稍后的一段时间内引发另一个市场的价格发生跳跃。通过大豆现货与期货市场时间的跳跃溢出研究可以使我们更为深刻地理解两个市场之间的信息与风险传递。本文用基于MCMC算法的SVCJ模型,对我国大豆现货与期货价格的跳跃进行了估计,并分析了二者之间的跳跃溢出行为以及大豆期货市场在跳跃条件下的价格发现功能,并根据实证结果提出若干政策建议。
- 左杰周天一
- 关键词：大豆期货期货价格现货价格价格发现
- 基于耦合协调度的金融生态系统协调发展研究被引量：3
- 2016年
- 文章基于改进熵值法建立协调评价体系,采用耦合协调度模型定量测度我国金融生态系统动态耦合协调程度,并结合灰色预测模型进行预测,结果表明:我国金融生态环境稳步提升发展并对金融生态主体起支撑作用,后者波动较大并相对滞后,整体上,金融生态系统处于磨合时期及比较协调发展状态,发展空间较大,近五年将处于良好协调发展趋势。
- 曾昭法王颖
- 关键词：金融生态主体金融生态环境耦合协调度
- 基于贝叶斯统计的股票市场结构突变研究被引量：1
- 2016年
- 文章运用贝叶斯统计方法研究了我国股票市场结构突变点的问题,并在ARMA模型的基础上对突变点的位置进行推断。通过对2005年1月4日至2014年5月23日的上证综指日收益率序列的实证分析,找到了3个突变点发生的位置,结果表明它们分别对应我国股票市场重大的结构变化。
- 曾昭法殷思宇
- 关键词：贝叶斯统计股票市场结构突变
