教育部人文社会科学研究基金(08JA790142)
- 作品数：16 被引量：71H指数：5
- 相关作者：易文德卫贵武张学军陈晓东王沁更多>>
- 相关机构：重庆文理学院西南交通大学香港城市大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金重庆市教委科研基金重庆市教育委员会科学技术研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 乘积阿基米德Copula被引量：2
- 2010年
- 在乘法模式下,对阿基米德Copula进行了推广,提出了乘积阿基米德Copula.通过构造两类特殊的乘积阿基米德Copula,举出了若干乘积阿基米德Copula例子,并分析了关于尾部相依性、对称性等方面的性质.最后,在探讨阿基米德Copula和乘积阿基米德Copula的关系中,提出几个值得进一步讨论的问题.
- 王沁易文德王璐
- 关键词：阿基米德COPULA对称性
- 基于Copula函数的组合资产条件相依性模型研究
- 2010年
- 条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建,组合资产的相依结构受多方面的影响,资产之间的相互影响与时间上的记忆效应是组合资产两类主要的相依关系.结合条件概率的理论建立基于Copula函数相依关系模型,研究组合资产之间同期相依关系及时间上的短期相依关系,提出了模型参数的三阶段极大似然估计方法.
- 易文德廖少毅
- 关键词：组合资产COPULA函数
- 基于二元语义多属性群决策的投影法被引量：14
- 2009年
- 针对解决具有语言评价信息的多属性群决策问题,提出了一种基于二元语义信息处理的群决策方法。该方法采用近年来最新发展的二元语义概念对语言评价信息进行处理和运算,并依据传统投影分析方法的基本思想,通过计算备选方案对正理想方案和负理想方案的投影值,进而计算备选方案对正理想方案相对贴近度,最终确定最优方案。该方法具有对语言信息处理较为精确的特点,避免了以往采用的语言信息处理方法所带来的信息扭曲和损失。最后给出了实例分析。结果表明方法简单,有效和易于计算。
- 卫贵武
- 关键词：群决策语言评价信息二元语义投影法
- 相依结构熵及联合熵的分解
- 2010年
- 把Copula函数引入熵理论,并定义了相依结构熵来度量随机变量之间的相依结构,讨论了二维随机向量在单调变换下相依结构熵的不变性并推广到多维的情形.
- 易文德王沁
- 关键词：联合熵COPULA函数
- 基于ET-WG和ET-OWG算子的二元语义群决策法被引量：9
- 2009年
- 针对一类属性值和权重值均为语言评价信息的多属性群决策问题,提出了一种群决策分析方法.首先,为了便于语言评价信息的集结运算,提出了一些新的集结算子:扩展的二元语义加权几何(ET-WG)算子和扩展的二元语义有序加权几何(ET-OWG)算子,并分析了这些算子的性质.然后提出了一种基于ET-WG算子和ET-OWG算子的群决策方法,其核心是通过语言信息的集结运算,得到各方案的群体综合评价信息,从而根据二元语义信息的比较原则,得到所有方案的排序结果.最后给出了一个实例分析,说明了本文提出方法的可行性和实用性.
- 卫贵武黄登仕魏宇
- 关键词：群决策二元语义集结
- 二维时间序列短期相依模型及其Monte-Carlo模拟被引量：4
- 2009年
- 结合Copula函数技术,提出了二维时间序列的短期相依模型以及该模型的Monte-Carlo模拟方法,讨论了二资产投资组合风险值VaR的计算,并将二维时间序列的相依关系分解为3部分考虑,简化了模型和计算.
- 易文德卫贵武
- 关键词：风险值COPULA函数
- 我国农产品期货市场波动率实例分析被引量：2
- 2011年
- 本文以郑州商品交易所白糖期货15分钟高频价格数据为例,运用多种损失函数,以已实现波动率为模型评价衡量标准,实证检验了不同异方差模型对白糖期货价格波动的刻画能力。实证结果显示,就我国2006年1月6日推出的白糖期货而言,GJR模型具有最为出色的波动刻画精度,而在某些损失函数标准下,IGARCH模型也体现出了较好的波动刻画精度。
- 陈晓东易文德
- 关键词：白糖期货波动率GARCH模型
- 二维时间序列相依模型及其Monte-Carlo模拟研究
- 2010年
- 文章结合时间序列理论和Copula函数技术,提出了研究二维时间序列的两类相依关系的相依模型以及该模型的Monte-Carlo模拟方法;通过模拟用图示检验了模型的有效性和灵活性。结果表明,二维时间序列的相依关系可以分解为三部分进行考虑,简化了模型和计算。
- 易文德廖少毅罗瑜
- 关键词：MONTE-CARLO模拟COPULA函数
- 金融时间序列的短期相依性研究
- 2011年
- 金融资产相依结构的研究在金融风险分析中有着重要的意义。金融资产的相依结构主要有两类:一类是单个金融资产自身时间前后交易价格波动的相依关系,称为短期相依关系,另一类是金融资产间的价格波动相依结构,称为同期相依关系。针对前一种相依关系,我们应用混合相依结构M-Copula函数模型对上海综合指数、香港恒生指数和美国道琼斯指数三种金融时间序列前后一个交易日的价格波动相依关系进行了分析。应用两步骤法对模型的参数进行估计,并对边缘分布和M-Copula模型进行了拟合优度检验。结果表明:混合M-Copula模型能够捕捉金融资产时间序列的短期相依关系的变化规律。
- 易文德
- 关键词：COPULA函数时间序列
- 中国线材期货价格指数波动率预测能力分析
- 2012年
- 利用上海期货交易所线材期货15分钟高频价格数据构造已实现波动率估计序列,并以此作为参考标准,运用6种损失函数以及Diebold-Mariano检验法检验4类不同波动率模型对线材期货价格波动的样本外预测能力,显示,中国线材期货市场,基于高频数据的GJR(1,1)模型具有最为出色的波动率预测能力,而在某些损失函数标准下,HYGARCH(1,d,1)与GARCH(1,1)模型也体现出了较好的波动率预测能力。
- 陈晓东易文德
- 关键词：线材波动率GARCH模型
