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创新研究群体科学基金(70821061)

作品数：17 被引量：107H指数：6
相关作者：任若恩张华王惠文覃筱韩立岩更多>>
相关机构：北京航空航天大学上海交通大学国家自然科学基金委员会更多>>
发文基金：创新研究群体科学基金国家自然科学基金中国社会科学院世界经济与政治研究所重点课题更多>>
相关领域：经济管理理学文化科学自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 17篇中文期刊文章

领域

  • 12篇经济管理
  • 4篇理学
  • 2篇文化科学
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 4篇外汇
  • 3篇区间数
  • 3篇区间数据
  • 3篇主成分
  • 3篇主成分分析
  • 3篇资产
  • 3篇金融
  • 2篇银行
  • 2篇平面图
  • 2篇情景生成
  • 2篇主成分分析方...
  • 2篇资产负债
  • 2篇资产负债管理
  • 2篇外汇市场
  • 2篇小波
  • 2篇汇市
  • 2篇货币
  • 2篇货币危机
  • 2篇极值理论
  • 2篇分析方法

机构

  • 17篇北京航空航天...
  • 3篇上海交通大学
  • 2篇国家自然科学...
  • 1篇淮海工学院
  • 1篇中国社会科学...
  • 1篇北京燃气集团...

作者

  • 11篇任若恩
  • 4篇张华
  • 3篇王惠文
  • 3篇覃筱
  • 2篇张寅
  • 2篇王岩
  • 2篇关蓉
  • 2篇郭茵
  • 2篇韩立岩
  • 1篇黄薇
  • 1篇仪彬
  • 1篇郑海涛
  • 1篇徐楠楠
  • 1篇韩小汀
  • 1篇周宁
  • 1篇尹力博
  • 1篇宋晓东
  • 1篇郭丽娟
  • 1篇肖燕君

传媒

  • 2篇系统工程
  • 2篇系统工程理论...
  • 2篇管理科学学报
  • 2篇数理统计与管...
  • 1篇国际金融研究
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇会计研究
  • 1篇财经研究
  • 1篇统计研究
  • 1篇中国软科学
  • 1篇工业工程
  • 1篇哈尔滨工程大...
  • 1篇管理评论

年份

  • 1篇2013
  • 4篇2012
  • 4篇2011
  • 8篇2010
共 17 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
多元极值的参数建模方法及其金融应用:最新进展述评被引量：4
2010年
由于现实中的极值事件往往倾向于同时或相继发生,因此多元极值研究正成为极值统计学的理论前沿和研究热点。本文对该领域中参数建模方法的最新进展做了系统性述评,包括经典多元极值理论、Ledford-Tawn-Ramos方法和Heffernan和Tawn条件法等,并指出了这些建模方法的优缺点以及未来可能的理论突破点。本文还全面分析了近年来多元极值分析方法在金融领域的国内外应用现状,并探讨其未来的应用前景,可能是在金融传染、组合问题和系统性风险管理等方面。
覃筱任若恩
关键词：极值理论
重点学术期刊专项基金管理中的期刊评价——基于简化的区间数据主成分分析方法被引量：9
2010年
国家自然科学基金委设立"重点学术期刊专项基金"资助国内优秀学术期刊,在优秀期刊的遴选和资助效果评价过程中,存在期刊数量大,评价指标多等问题.基于此,提出一种针对大规模高维数据的简化的区间数据主成分分析方法(simplified principal component analysis,SPCA).该方法将区间主成分分析分解成2个基本阶段:第一是如何更加简单和高精度地计算数据集合的主轴,第二是如何绘制可视性与可解释性都更强的主平面图,以增强研究人员对大规模数据主要特征的洞察能力.采用SPCA方法,一方面能够从整体上研究各学科期刊的差异,说明学科之间的不可比较性;另一方面能够筛选出衡量期刊水平的关键指标,遴选优秀期刊,同时分析连续受资助期刊的动态资助效果.
张寅王岩王惠文
关键词：区间数据SPCA
外汇市场中非参数核回归方法的技术形态
2011年
针对外汇市场上形态技术分析有效性的学术研究引起的争议,提出了复杂技术形态信息含量的度量方法.扩展了技术形态的定义,改进了参数的选择,开辟了检验技术形态有效性的新视角.实证研究采用外汇市场上20种货币对的收盘价数据,通过对比基于技术形态的条件收益率与非条件收益率在经验分布上的差异,揭示复杂技术形态是否具有可用于预测的额外信息.实证结果显示,复杂技术形态可以提供显著的信息含量.
张华任若恩
关键词：信息含量
基于小波多尺度分析的股票价格组合预测方法被引量：4
2011年
股票价格是众多因素影响的综合结果,波动规律异常复杂,属于典型的非平稳时间序列。为了对股价进行更有效的预测,提出一种基于小波分析、灰色残差GM(1,1)模型和AR模型的组合预测方法。运用小波分解算法,将股价序列分解成不同尺度上的逼近信号和细节信号,分别重构成低频序列和高频序列,即股价的趋势项和随机项。根据低频序列和高频序列的不同特性,分别采用灰色残差模型和自回归模型对未来股价进行预测,重新组合生成预测价格。实证研究结果表明,该方法比传统的股价预测方法具有更高的预测精度。
肖燕君张华任若恩
关键词：小波分析自回归模型
基于CVaR与矩匹配方法的外汇储备资产配置动态随机优化模型被引量：8
2011年
本文建立了一个动态的随机优化模型,对我国外汇储备在国际资产中的配置问题进行研究。采用基于矩匹配方法生成的情景树代表资产价格波动与币种间汇率变动的不确定性,将管理当局对于外汇储备安全性、流动性、收益性的要求统一纳入模型中,最终计算出外汇储备各资产的动态配置比例。结果表明,运用动态随机优化模型对我国外汇资产进行动态配置灵活、有效。
宋晓东韩立岩
关键词：外汇储备资产配置情景生成
一种新的货币危机识别方法及对中国的实证研究被引量：4
2010年
识别问题是货币危机研究的基础,文献通常构建外汇市场压力指数,通过确定其临界值进行识别。传统法需假定该指数服从正态分布;近年出现的选阈识别法混淆了统计意义上的极值和经济意义的危机,因而都无法准确识别危机。本文将货币危机视为外汇市场的极值事件,提出了一种新的基于重现水平的货币危机识别法,有效放松了传统法的分布假设,并涵盖其为特例。对1994年1月至2007年6月中国外汇市场的实证结果表明:新方法对不同参考货币和外汇市场压力指数的一致性更强;期间共识别出3次货币危机或至少外汇市场承受巨大压力的时期;05年7月汇改后中国未出现重大外汇市场压力;以美元作为参考货币的传统法和选阈法在中国完全失效。
覃筱任若恩
关键词：货币危机外汇市场压力指数极值理论
主流汇率制度分类方法及相关争论被引量：12
2010年
牙买加体系以来,世界各国汇率制度安排呈现明显多样化。亚洲经济的快速发展以及世界上频繁的货币危机,引致大量经验研究探讨汇率制度的决定、选择因素,汇率制度与宏观经济变量间的关系,以及汇率制度本身的存续机制等等。在这些研究中,选择何种汇率制度分类方案成为一个关键问题。本文对目前主要使用的汇率制度分类方案进行了评述,同时也试图指出这些分类中可能存在的问题。文章所涉及的汇率制度分类方案,没有一个方案是完美的,都存在这样那样的问题,在事实汇率制度分类领域还有待更好的研究。此外,本文亦介绍了这些制度分类方案在实证研究中的应用及存在的争议,为今后进行汇率制度分类以及相关实证研究提供了必要参考。
黄薇任若恩
基于极值相依性的金融危机共生强度研究被引量：1
2010年
共生性危机是金融危机研究的热点之一,经验表明不同国家同时爆发两种危机的可能性不同,但尚缺乏对危机共生强度的定量研究;copula是刻画变量之间非线性相互关系的重要方法,但函数选择目前仍缺少依据。针对这两个问题,文章由极值相依性模型推导出数十种生存copula函数的共同渐近形式,基于此构建危机共生指数,并给出一套系统检验共生性强弱及度量共生强度的方法。对1994-2009年十个新兴经济体的实证研究表明:各国的危机共生强度各异,俄罗斯、新加坡、智利和中国的金融危机具有弱共生性;爆发共生性危机的可能性很大程度上由金融自由化决定;外汇市场或金融市场遭受攻击时的极端风险更易在两者之间传导;通过本币升值稳定物价的宏观调控政策将增加双重危机爆发的可能性;控制外汇市场和银行业经营的不稳定因素是抑制共生性危机的重要途径,但在印度和中国的效果可能有限。
覃筱任若恩
关键词：货币危机银行业危机
人民币外汇期权套保策略:基于随机规划模型被引量：13
2012年
本文建立了基于离散情景树的国际资产配置多阶段随机规划模型,形成了包含整体风险控制和后验优化风险再调整的外汇期权组合风险综合管理机制;在此基础上系统研究了人民币外汇期权的套保价值及最优套保策略,并与外汇远期的套保效果进行了比较.实证研究表明,根据本文模型确定的最优策略,人民币外汇期权组合对冲汇率风险的效果显著优于外汇远期,能够有效降低财富损失并提升盈利空间;通过综合管理外汇期权组合风险头寸,套保组合在不确定环境中的风险应对能力得到显著改善,由此实现盈利能力和风险控制的有效匹配.
尹力博韩立岩
基于Dempster-Shafer证据理论的外汇交易策略研究被引量：4
2013年
自动化交易是现代金融领域的研究热点,而交易策略是其核心。技术指标分析中,每一种指标都有其优势和劣势,单一的指标经常产生导致亏损的虚假信号。为了提高交易信号的质量和可靠性,针对外汇市场的多变性和存在诸多不确定性的客观事实,本文引入证据理论来处理不同技术指标分析方法结论存在的差异;将不同的指标作为独立的证据源,用D-S合成规则对各个指标分析方法的结果予以融合,建立了基于证据理论的多指标融合外汇交易模型,给出了基于证据理论的交易框架。根据技术指标的特点及交易原理,构造了指标证据的基本概率分配函数。最后,通过实例分析验证了该方法的科学性和有效性。
张华任若恩
关键词：证据理论技术指标交易策略
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