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Knight不确定下基于无穷纯跳Levy过程的一般风险资产的动态最小定价被引量：1: 2016年; 研究了具有Knight不确定性的金融市场下的一般风险资产的动态最小定价,利用倒向随机微分方程(BSDE)理论以及时间-风险折现方法,推导出了基于无穷纯跳Levy过程的一般风险资产在实际概率测度下的动态定价公式及其在Knight不确定性控制集合上的动态最小定价.最后给出了一个欧式看涨期权动态最小定价的例子,并导出期权价格的显示表达式.在Knight不确定环境下,引入Levy过程来描述股票价格的动态走势,更加符合实际市场,可广泛地应用于一般风险资产的定价过程,这为投资分析提供一定的理论依据.; 刘悦莹王向荣黄虹; 关键词：金融数学 BSDE LEVY过程 KNIGHT不确定性

临床试验不依从现象下相关数据的统计推断: 2010年; 假定在临床试验中必需考虑受试者服药状态相关性以及受试者协变量对治疗效果产生的影响。本文证明了治疗效果参数在这一假设下依然具有可识别性。利用依从者治疗效果参数的近似极大似然估计,本文构造了此参数的记分检验统计量。模拟试验表明,即使对较小样本,该检验方法犯第一类错误的概率也接近给定的检验水平。; 戴君张忠占; 关键词：相关数据

妊娠期高血压疾病危险因素的统计分析被引量：11: 2012年; 妊娠期高血压疾病(以下简称妊高病)是妊娠期特有的疾病.随着生活节奏快、精神压力大、高龄初产妇增多等高危因素的凸现,妊高病倾向者也逐渐增多.目前,对妊高病发病高危因素的研究很多.本文基于双重logistic回归模型对影响妊高病的危险因素进行变量选择和预测分析.; 徐登可张忠占张松张蕾; 关键词：妊娠期高血压疾病

半参数单调回归EV模型的估计: 2011年; 半参数回归模型在工程、经济和医学问题中有着广泛的应用,但是实际问题中数据往往带有测量误差,并且许多情况下解释变量和某些响应变量之间的关系是单调的,此时普通的参数最小二乘估计是有偏的,且非参数部分的估计无法保证单调性.本文针对这两个问题研究了半参数单调回归模型,得到了参数的无偏估计,同时非参数部分估计具有单调性,并得到了估计的渐近分布,因而具有较好的应用价值.随机模拟结果显示估计具有较好的有限样本性质.; 孙志猛张忠占; 关键词：数据分析非参数统计

联合均值与方差模型的变量选择被引量：18: 2012年; 在许多应用方面.特别在经济领域和工业产品的质量改进试验中,非常有必要对方差建模.推广经典的正态回归模型,对联合均值与方差模型提出一种同时对均值模型和方差模型的变量选择方法.提出的惩罚极大似然估计具有相合性和oracle性质.随机模拟和实例研究结果表明该模型和方法是有用和有效的.; 吴刘仓张忠占徐登可; 关键词：异方差模型

Simultaneous variable selection for heteroscedastic regression models被引量：7: 2011年; In this paper, we propose a new criterion, named PICa, to simultaneously select explanatory variables in the mean model and variance model in heteroscedastic linear models based on the model structure. We show that the new criterion can select the true mean model and a correct variance model with probability tending to 1 under mild conditions. Simulation studies and a real example are presented to evaluate the new criterion, and it turns out that the proposed approach performs well.; ZHANG ZhongZhan1 & WANG DaRong2 1College of Applied Sciences, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China; 关键词：AIC BIC

线性回归模型中变量选择方法综述被引量：69: 2010年; 变量选择是统计分析与推断中的重要内容,也是当今研究的热点课题。本文系统介绍了线性回归模型中变量选择的研究概况和最新进展,并指出了有待进一步研究的问题。; 王大荣张忠占; 关键词：AIC SCAD

缺失数据下半参数单调回归模型的估计被引量：5: 2011年; 研究了响应变量缺失情况下半参数单调回归模型的估计问题。利用嵌入核估计的方法得到了参数部分的估计,在此基础上构造了非参数部分的单调约束最小二乘估计。证明了参数估计的渐近分布为正态分布,得到了非参数部分估计的收敛速度。通过随机模拟研究了有限样本量下估计的表现。; 孙志猛张忠占杜江; 关键词：缺失数据半参数渐近性质

应力中带有误差的破坏性加速退化试验分析: 2012年; 退化试验是工业统计中一种常用的可靠性分析方法.本文考虑了在破坏性加速退化试验中,应力带有误差的Berkson测量误差模型,推广了最小距离估计在固定个指示变量的情况,并证明了所得估计的相合性和渐近正态性.模拟结果显示本文的估计方法优于不考虑应力误差的最小二乘估计.; 张赛茵张忠占; 关键词：加速退化试验退化数据

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国家自然科学基金(10971007)